Anatomie Populární klouzavé Průměry v Forex

Klouzavý Průměr indikátoru je jedním z nejvíce základní Forex nástroje technické analýzy. To je on-graf zaostává line, který vyhlazuje akční cena. Důvodem zpoždění je to, že Klouzavý Průměr průměrů určitý počet období na grafu.

Základní funkce klouzavého Průměru je poskytnout obchodníkovi s pocitem celkový trend směrem, ale může také poskytovat signály pro nadcházející cena se pohybuje. Kromě toho, Klouzavý Průměr linka může působit jako důležitý podpory a odporu oblasti. Důvodem pro to je, že akční cena má tendenci odpovídat určité psychologické úrovně na grafu.

Výpočet Klouzavého Průměru

Každý Klouzavý Průměr je předmětem výpočtu, které dává výstup, který může být vyneseny na cenovém grafu.

Představte si, že máte 5-období Jednoduchý Klouzavý Průměr (SMA) na EUR/USD graf. To znamená, že každé období na SMA vám v průměru z 5 předchozích obdobích v grafu.

Tímto způsobem, pokud je cena EUR/USD se zvětšuje, SMA začít zvyšovat 5 období později. Pokud EUR/USD účty pro 1.1000, 1.1100, 1.1200, 1.1300 a 1.1400 v pěti po sobě jdoucích obdobích, pak 5-období SMA nám dá hodnotu:

(1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200

To je důvod, proč Klouzavý Průměr je indikátor zaostává – protože to potřebuje určitý počet období, na průměru tak, aby ukázat hodnotu. V souvislosti na to, že Klouzavý Průměr může být nastaven na cokoli období, které chcete.

To je to, jak Klouzavý Průměr vypadá na grafu:

To je cena, graf s dvě Jednoduché klouzavé Průměry. Modrá linka je 5-období SMA, které bere v úvahu 5 období na grafu zobrazit hodnotu. Červená čára je 20-období SMA, který bere v úvahu 20 období z grafu ukázat hodnotu.

Všimněte si, že červená 20-období SMA je pomalejší než modrá 5-období SMA. To je hladší a nereaguje na malé výkyvy cen. Důvodem pro to je, že 20-období SMA trvá více období v úvahu. Tímto způsobem, pokud máme rychlé změně ceny, která trvá jedno období, a pak se cena vrátí do normálu, ostatní 19 období bude neutralizovat toto kolísání. Viz výpočet níže:

Řekněme, že cena zůstává na 1,50 za období 10. Na jedenáctém období, cena dosáhne 1.55 – podstatné 500 pips pohyb. Pak během příštích období 9 cena vrátí a zůstane na 1,50 znovu. Co bude 20-období SMA show?

(19 x 1.50 + 1.55) / 20 = 1.5025 (20-období hodnota SMA)

Nyní řekněme, že cena začíná na 1,50 za první období. Pak během druhé období cena dosáhne 1.55. Pak na další tři období cena vrátí a zůstane na 1,50 znovu. Co bude náš 5-období SMA show?

(4 x 1.50 + 1.55) / 5 = 1.5100 (5-období hodnota SMA)

Takže, v prvním případě máme 1.5025 hodnota, která se sotva odlišuje od základní 1.50 cenové rozpětí. V druhém případě máme 1.5100 hodnotu, což je 75 pipů více. Takže v podstatě, tím větší SMAs reagovat hladký cena lepší a reagují méně na cenu jednotlivých baru výkyvy.

Typy Klouzavý Průměr

Existují různé typy klouzavých Průměrů v závislosti na tom, jak jsou vypočteny. Například, Některé Klouzavý Průměr linky vážit nedávné cenové akce, více silně než v minulosti cena akci, jiní berou všechny akční cena stejná pro celé období. Pojďme se nyní na některé z nejvíce populární typy klouzavých Průměrů:

Jednoduchý Klouzavý Průměr (SMA)

Výše jste viděli strukturu nejčastější Klouzavý Průměr – Simple Moving Average. To jen dává aritmetický průměr z období na grafu.

Exponenciální Klouzavý Průměr (EMA)

Exponenciální Klouzavý Průměr (EMA) je další Klouzavý Průměr, což Forex obchodníci často používají. To vypadá stejně jako Jednoduchý Klouzavý Průměr v grafu. Nicméně, EMA výpočet se liší od SMA výpočet. Důvodem pro to je, že EMA se klade větší důraz na novější období. To je Exponenciální Klouzavý Průměr vzorec, který se používá k výpočtu EMA.

EMA = M x P + (1 – M) x (EMA předchozí)

  • M: násobič
  • P: aktuální cena
  • EMA předchozí: předchozí EMA hodnota; Pokud není předchozí EMA hodnota použít hodnota za stejné období SMA.

Nyní musíme vypočítat multiplikátor. To se týká další vzorec:

  • M = 2 / n + 1
  • M: násobič
  • n: příslušná období

Pojďme teď vypočítat 20-období EMA. Budeme nejprve vypočítat multiplikátor.

  • M = 2 / 20 + 1
  • M = 2 / 21
  • M = 0.095 (0.0952380952380952)

Nyní budeme počítat aktuální EMA. Nicméně, budeme potřebovat předchozí EMA hodnotu. Řekněme, že předchozí EMA hodnota je 1.40 a aktuální cena je 1.38. Můžeme použít hodnoty, které máme ve vzorci:

  • EMA = M x P + (1 – M) x (EMA předchozí)
  • M = 0.095
  • P = 1.38
  • EMA předchozí = 1.40
  • EMA = 0.095 x 1,38 + (1 – 0.095) x 1.40
  • EMA = 0.1311 + 0.905 x 1.40
  • EMA = 0.1311 + 1.267
  • EMA = 1.3981

Multiplikátor vypočítali jsme, určuje důraz kladen na nedávné období. Tímto způsobem, více období, tím méně bude kladen důraz, protože to bude zahrnovat více období. Nyní dovolte mi ukázat vám cestu EMA se liší od SMA na grafu níže:

To je denní graf EUR/USD s červeným a modrým 50 Denní Klouzavý Průměr. Červené je 50-období SMA a ta modrá je 50-období EMA. Jak jsme si řekli, EMA a SMA liší a nemají pohybovat společně, protože EMA klade důraz na novější období.

Nyní se podívejte na černé elipsy a černá šipka v grafu. Všimněte si, že svíčky v elipsy jsou velké a optimistický, což naznačuje silný nárůst cen. To je, když modrá EMA přepne nad červenou SMA, protože EMA je důraz padá více na ty svíčky.

Objem Vážený Klouzavý Průměr (VWMA)

Objem Vážený Klouzavý Průměr má podobnou strukturu Exponenciální Klouzavý Průměr.

Rozdíl je v tom, že VWMA klade důraz na období s vyšší objem. To je, jak 5-období VWMA se vypočítává:

5-období VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)

  • P: cena pro příslušné období
  • V: objem v daném období

Takže, čím vyšší je objem dobu, tím více bude kladen důraz na toto období. Podívejte se na obrázek níže.

To je hodinový graf EUR/USD vykazuje rychlý růst cen na vysoké objemy. Máme dva klouzavé Průměry v grafu. Červená čára je 50-období Jednoduchý Klouzavý Průměr a růžová linka-50-období Objem Vážený Klouzavý Průměr.

V černé elipsy můžeme vidět rychlý nárůst cen. V černé čtvercové, vidíme, že zvýšení cen je vzhledem k vysoké objemy obchodování na EUR/USD. To je důvod, proč VWMA přepínače nad SMA v této době – objemy jsou vysoké a VWMA klade důraz na vyšší hlasitost čtení.

Analýza trendu Klouzavý Průměr s

Klouzavý Průměr ukazatele nám může pomoci identifikovat začátek a konec trendu. Klouzavý Průměr Obchodování metoda zahrnuje dva signály, které nám říkají, kdy má být připraven vstoupit a opustit trh. Pojďme se bavit o těch dalších.

Cena Protne Klouzavý Průměr Linku

Nejzákladnější Klouzavý Průměr signál je, když cena protne Klouzavý Průměr. Když cena prolomí Klouzavý Průměr směrem nahoru, dostaneme býčí signál. A na druhou stranu, když cena prolomí Klouzavý Průměr směrem dolů, dostaneme medvědí signál.

To je 4 hodiny graf USD/JPY za Leden – Únor, 2016. Máme 20-období SMA na grafu. Obrázek ukazuje čtyři signály způsobené akční cena a Klouzavý Průměr-line interakce.

V prvním případě cena přestávky 20-období SMA v býčí směr. Tím se vytvoří dlouhý signál. Cena se zvyšuje poté. Druhý signál na grafu je medvědí. Nicméně signál je falešný breakout a cena se rychle vrátí nad SMA. Pak cena přestávky 20-období SMA v makléřského směru vytváří krátký signál. Následující pokles je poměrně silné a trvalé.

Pokud budete obchodovat s touto strategií by si měl uvědomit, že obecně platí, že čím více období zahrnuty do Klouzavý Průměr, tím spolehlivější signál je. A mnoho obchodníků, kteří následovat jednoduchý klouzavý průměr systém sledovat 50 denní klouzavý průměr a 200 denní klouzavý průměr linii velmi těsně. Nicméně, při použití vyšší klouzavý průměr, mas Klouzavý Průměr linii do Aktuální Cenové Akce bude větší, taky. To znamená, že každý signál přijde později, než když jsme použili Klouzavý Průměr s kratší období.

To je stejné, USD/JPY graf, ale tentokrát máme 30-období SMA na grafu spolu s původní 20-období SMA. Všimněte si, že modrá 30-období SMA izoluje falešný signál. Nicméně, signál pro silný medvědí trend přichází později, než s 20-období SMA (červená). Dlouhý signál na konci trend přichází později. Mějte na paměti, neexistuje žádný optimální Klouzavý Průměr linka, které lze použít na všech trzích, nebo dokonce na stejném trhu. To je důležitý bod, který by měl být zapracovány do žádné Klouzavý Průměr na základě obchodní strategie.

Klouzavý Průměr Crossover

Klouzavý Průměr crossover signál zahrnuje použití více než jeden Klouzavý Průměr. Získat Klouzavý Průměr crossover, musíme vidět rychlejší Klouzavý Průměr lámání pomalejší klouzavý průměr. Pokud crossover je v býčím směru, jsme se dlouhý signál. Pokud crossover je v makléřského směru, dostaneme krátký signál.

Svícen graf výše ukazuje H4 graf GBP/USD Forex páry na 19. Května – Jul 16, 2016. Červená čára je 30-období SMA a modrá linka je 50-období SMA. Tímto způsobem, červené SMA je rychlejší než blue SMA, který vytváří crossover signál. Máme tři trendové pohyby na grafu. Pro každý z nich máme Klouzavý Průměr crossover na grafu. Černé šipky ukazují na svíčku, která reaguje na době SMA crossover.

Obchodníci mohou použít crossovery jako vstupní body pro své obchody. Někteří obchodníci používají výhybky jako výstupní body stejně. Nicméně, pokud chcete, aby trh opustit na základě klouzavého Průměru, signál, máte dvě další možnosti. Můžete opustit svůj obchod, když cena prolomí rychlejší Klouzavý Průměr, nebo když cena prolomí pomalejší Klouzavý Průměr. Není nutné čekat na přechodu, když jste opustit obchod na základě vaší strategie Klouzavý Průměr.

Důležité Klouzavý Průměr Úrovně

I když Forex obchodník nemá základ své obchodní strategie na klouzavé Průměry, měli by ještě studovat akční cena na zásadní Klouzavý Průměr úrovních na grafu. Důvodem pro to je, že v mnoha případech, akční cena splňuje zásadní Klouzavý Průměr úrovně. Některé nejdůležitější Klouzavý Průměr úrovně jsou 50-období SMA, 100-období SMA, 150-období SMA a 200-období SMA. Jak je vidět, tyto klouzavé Průměry jsou relativně velké, pokud jde o období. Ale to je také důvod, proč jsou úzce sledoval, jak oblastech zájmu. Tyto úrovně jsou považovány za důležité z hlediska podpory a odporu. Obrázek níže vám ukáže důležitá dlouhodobější Klouzavý Průměr v akci.

To je měsíční graf EUR/USD na období mezi lety 2007 a 2016. Modrá čára na grafu je 150-období SMA. Všimněte si, že pár krát cena EUR/USD otestoval 150-období SMA jako podpora. Dva testy se stalo v polovině roku 2010 a v polovině roku 2012. Pak v polovině roku 2014 se cena snížila na 150-období SMA pro nový test. Nicméně, SMA byl ostře zlomený v makléřského směru, čímž se cena EUR/USD na 12-leté minimum.

Zde je další příklad:

To je další Klouzavý Průměr například na denním grafu USD/JPY. Obrázek ukazuje 200 denní Klouzavý Průměr čára na grafu. Cena přestávky 200denního SMA a pak testy to jako odpor. Hovoří o důležitosti 200-období SMA na denním časovém rámci grafu.

Fibonacciho Klouzavý Průměr Obchodování

Tam je psychologický vztah mezi Fibonacciho poměry a určité klouzavé Průměry. Obchodníci používají Fibonacciho základě klouzavé Průměry, které vám pomohou objevovat dynamické Podpory a Odporu oblasti, na cenový graf. Pojďme se podívat na příklad:

Výše uvedený obrázek ukazuje denní graf GBP/USD pro Sep, 2013 – Aug, 2014. K dispozici jsou tři Jednoduché klouzavé Průměry vyneseny na grafu, který odpovídá následující Fibonacciho čísla:

Modrá: 8-období SMA

Červená: 21-období SMA

Žlutá: 89-období SMA

Jak vidíte, počet období tyto SMAs jsou převzaty z dobře známá Fibonacciho posloupnost:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, atd.

Na grafu výše můžeme použít žluté 89-období Jednoduchý Klouzavý Průměr jako podpora silný uptrend. Ve stejné době, přejezdy od modré 8-období a červená 21-období SMAs mohou být použity k dosažení přesné vstupní a výstupní body potenciálních obchodních pozic. V našem příkladu máme 5 potenciálně dobré obchodní nastavení. Když cena zkoušky žlutá 89-období SMA jako podpora a odrazí nahoru, dlouhý signál přichází, když modré a červené SMAs kříž vzhůru po odrazu (zelené kruhy). Výstupní signál přichází po crossover v opačném směru (červený kruh).

Všimněte si, že po poslední dlouhé příležitost, Kabelové cena klesá přes žluté 89-období SMA, dávat silný zvrat signál.

Ve všech výše uvedených příkladech jsme použili Jednoduché klouzavé Průměry, protože to je nejvíce běžně používané v Forex obchodování. Nicméně obchodní strategie výše uvedené bude fungovat stejným způsobem s různými klouzavé průměry – Exponenciální, Objem, Váha, atd.

Závěr

  • Klouzavý Průměr indikátoru je jedním z nejdůležitějších nástroje technické analýzy na Forexu.
  • Existují různé typy klouzavých Průměrů na základě kritérií pro průměrovaná období. Některé z nejvíce široce používané klouzavé Průměry jsou:
    • Jednoduchý Klouzavý Průměr (SMA): To je jednoduchý aritmetický průměr ze zvoleného období.
    • Exponenciální Klouzavý Průměr (EMA): klade důraz na novější období.
    • Objem Vážený Klouzavý Průměr (VWMA): klade důraz na období s vyšší objemy obchodování
  • Klouzavé Průměry mohou být použity pro vstupní a výstupní signály na grafu. Dva základní Klouzavý Průměr signály jsou
    • Cena protne Klouzavý Průměr
    • Více Klouzavý Průměr crossover
  • Některé z nejdůležitějších Klouzavý Průměr úrovně jsou:
    • 50-období SMA
    • 100-období SMA
    • 150-období SMA
    • 200-období SMA
  • Obchodníci by mohli provádět Fibonacciho obchodování s přidáním Pohyblivé Průměry, které reagují na Fibonacciho čísla z dobře-známé sekvenci. Některé z nejčastěji používané jsou:
    • 8-období SMA
    • 21-období SMA
    • 89-období SMA

Nejnovější články: