Forex Obchodník Průvodce Strategie řízení počtu kontraktů

Klikněte Zde, aby Si Audio Verzi tohoto Blogu

Forex Obchodníci Průvodce Strategie řízení počtu kontraktů 16:22

S příchodem Internetu, forex obchodování — který byl kdysi výhradní doménou velkých bank, fondů, korporací a jednotlivců s vysokým čistým jměním — je nyní k dispozici pro téměř každého, kdo s připojením k Internetu a malou částku peněz k obchodování.

Zatímco možnost, aby velké sumy v forex trhu existuje v důsledku značného pákového efektu, nabízeny k obchodníkům mnoho on-line makléři, tato funkce on-line forex obchodování by také mohl být recept na katastrofu pro začínající obchodníky obeznámeni s značná rizika v obchodování cizích měn.

Obchodování strategicky v forex trhu obvykle zahrnuje řadu prvků, které by měly být důkladně přezkoumány předtím, než skutečný obchod je vyroben s žádné podstatné množství obchodního kapitálu. Hlavní prvek tvoří vývoj a testování objektivní obchodní plán, který v ideálním případě označuje, kdy obchodník by měl vstoupit a opustit trh, stejně jako množství rizika, že obchodník je ochoten předpokládat, že s každou pozici.

Řízení rizik aspekt obchodní plán je místo, kde pozice velikosti se stává velmi důležité pro forex obchodník zájem být v podnikání na dlouhou dobu, a to bude předmětem tohoto článku.

Význam Pozice Velikosti v Forex Řízení Rizik

Vhodné pozice velikosti představuje jednu z nejdůležitějších součástí úspěšného řízení z prostředků uložených v forex obchodování účet. Vhodné stanovení velikosti obchodní pozice vzhledem k velikosti obchodního účtu, proporcionálního rizika, vzhledem k očekávané šance na obchodní úspěch, a tržní riziko vzhledem k volatilitě úrovně jsou základní součásti zvuk obchodní plán. Správný money management a position sizing plán by mohl zabránit účet obchodníka z stává vážně ohrožen neočekávané nežádoucí trhu pohybovat.

Strategicky správné poloze dimenzování v forex obchodování pomáhá obchodník nižší inherentní rizika při přijímání na forex pozice v kolísání trhu. Výši rizika, která mají být přijata na každý obchod je typický část peněz aspekty řízení obchodní plán. Zvuk obchodní plán by v ideálním případě určit polohu, velikost každého obchodu, podle některých objektivních kritérií obchodník cítí pohodlně.

Navíc, pozice velikosti strategii se stane významným prvkem obchodní plán pro novější forex obchodník především proto, že pokud si vezmou příliš velké riziko, když začnou obchodování, a to zejména v nestálém trhu, šance na jejich účtu přežití by mohla být výrazně snížena dříve, než oni mohou těžit z výhod jinak zvuk obchodní strategie.

Následující části popisují některé z více společné pozice velikosti strategií použit forex obchodníky ve větším detailu.

Populární Forex Strategie Řízení Počtu Kontraktů Mezi Forex Obchodníky

Forex obchodníci mají obvykle své vlastní jedinečné přístupy k přijetí rizika a může se rozhodnout následovat libovolný počet různých position sizing metod, které by měly být podrobně vysvětleny jako součást celkové strategie nastíněné v jejich obchodní plán.

Například, mnoho obchodníků bude určit velikost jejich postavení v závislosti na množství peněz, které chcete dát na rizika v jejich obchodní účet. Zkušený obchodník bude obvykle přesně vědět, jaké procento z jejich účtu je kladen na riziko při daném obchodu.

Navíc, mnoho profesionálních obchodníků bude snižovat jejich obchodní pozice velikost v riskantní volatilních trzích, nebo když ztrácí kouzlo. To může výrazně snížit celkové riziko a tedy potenciální škody, aby se jejich zůstatek na účtu.

Řada populární strategie řízení počtu kontraktů jsou uvedeny a vysvětleny níže.

Opravena Spousta Pozice Velikosti

Také známý jako "pevná hodnota" řízení peněz, hodně pevné pozice velikosti je možná nejjednodušší populární peníze řízení modelů používaných pro určování velikosti obchodních pozic. V této strategii, pevný počet pozemky jsou určeny pro obchodování bez ohledu na zůstatek na účtu nebo kolik účtu kolísá. Například s účtem 10 000 dolarů AMERICKÝCH Dolarů, obchodník může přiřadit standardní pozice o velikosti jeden celek moc za obchod.

Hlavní výhodou této techniky je ve své celkové jednoduchosti. Strategie je snadno spravovat, protože konzistentní velikost pozemku, čímž účtu pro zvýšení aritmeticky, nebo konstantní množství po určitou dobu, vzhledem k příznivé výsledky. Tato strategie se zdá vhodné zejména pro obchodníka, že plány na zrušení své zisky na měsíční bázi.

Nicméně, nevýhodou fixních hodně strategie je, že to neposkytuje obchodníkovi s schopnost udržovat konstantní pákový jako zůstatku na účtu kolísá. To může vést k větší a větší čerpání na účtu, což se může stát nepříjemné v případě, že obchodník udržuje dlouhotrvající sérii porážek.

Pevné Frakční Pozice Velikosti

Původně vyvinut Ralph Vince v jeho roce 1990 knihu "Řízení Portfolia Vzorce", pevné frakční strategií pro řízení počtu kontraktů obvykle definuje obchodní plán obchodní jednotky jako pre-set zlomek kapitálu přítomen na obchodním účtu.

To znamená, že rizika na každý obchod je známý zlomek nebo procento buď celková částka na účtu nebo částka, kterou chce obchodník použít jako obchodního kapitálu.

Protože fixní frakční model je založen na počtu obchodovaných jednotek, které představují rizika na obchodní, riziko zůstává konstantní jako podíl vlastního kapitálu na účtu. Jednotky se sníží, pokud vlastní kapitál na obchodním účtu je klesající, zatímco jednotky zvýšit vlastní kapitál na obchodním účtu roste.

Obchodní riziko v této metodě je výše základního kapitálu obchodník je ochoten žaludku zastoupená úroveň, ve které ochranný zastávka je umístěna, dát peněžní částku na riziko. Pokud se zastaví, nejsou zaměstnáni, pak obchodní riziko se vypočítá maximální čerpání nebo průměrné ztráty, které mohou být značné, v forex trhu na rušný den.

Teoreticky, protože velikost obchodní jednotky zůstane úměrná velikosti účtu, riziko celkové ztráty je nulová. Nicméně, v praxi, zejména na trhu, jako nestálé, jako na trhu forex může být čas od času, ochranný stop objednávky jsou předmětem skluz a může být vyplněn výrazně od objednávky je cena, která by mohla v některých případech způsobit i zůstatku na účtu musí být zcela ohrožena. Proto, je to vždy dobrý nápad použít malé pevné frakční riziko procenta.

Další výhodou tohoto dimenzování technika je jeho složení vliv na vítězných obchodů. Jako účet oceňuje, velikost obchodní jednotky se zvýšil, což pro geometrický růst účtu. Kromě toho, v případě, že obchodník prochází ztrácí kouzlo, tato pozice dimenzování technika vyzývá ke snížení obchodní jednotky, které minimalizuje riziko obchodníka kapitálu.

Nevýhodou této techniky obecně spočívá v jeho aplikaci s malým účtu platební bilance. Na účty s nižší kapitálové zůstatky, mnoho jednotky mají tendenci být příliš malý, aby významně zvýšit vlastní kapitál na účtu dostatečně odůvodnit obchodníka pozornost. Kromě toho, vítězných obchodů potřeba zvýšit velikost jednotky požadovat na obchodníkovi, aby produkovat vysoký výnos. Také, snížení velikosti obchodní jednotky během série porážek by se zotavuje z velké čerpání stále obtížnější, jakmile obchodník štěstí otočí.

Pevný Poměr Pozice Velikosti

Fixní poměr strategií pro řízení počtu kontraktů byl poprvé představen Ryan Jones ve své knize "Obchodní Hra". V pevné poměr pozice velikosti modelu, vztah mezi růstem a rizikem jsou řešeny, čímž obchodník přesné indikace, kdy je třeba zvýšit nebo snížit jejich množství velikostí.

Pevný poměr obchodování umožňuje velikost pozice, zvýšit nebo snížit v závislosti na zisku a ztrátě v úvahu. Vítězné obchody mohou být přidány do více částí, zatímco ztrátové obchody se snižuje jak ztráty zvyšují. To umožňuje obchodníkovi zvýšit dostupné rozpětí na účtu a zároveň snižuje riziko.

Tato technika je ideální pro malé velikosti účtu v tom, že využívá po sobě jdoucích vítězných obchodů. Jako účet se zvyšuje během vítězné vlně, obchodník může být více agresivní obchodování větší pozice velikostí. Naopak, pokud jde trh proti obchodníkovi, velikost pozice je snížena tak, aby více konzervativní obchody jsou přijata. Pokud jejich obchodní systém i nadále vytvářet ztráty, obchodník bude nakonec zastavit obchodování v určitém okamžiku.

Hlavním rizikem v této poloze dimenzování metoda se skládá z potenciální čerpání na pozici v jeho počátečních fázích. Pokud pozice vzniknou závažné čerpání zpočátku, účet může trvat značnou ránu pro jeho rovnováhu. Aby se technika správně fungovat, na druhou stranu, propad by neměl překročit částku stanovenou předem.

Fixní Rizikové Pozice Dimenzování

V pevné rizikové pozice dimenzování metoda, obchodník může určit velikost pro obchody uskutečněné na jejich účet na základě rizika obchodování na určitém trhu, jak je posuzována pomocí vhodného míru rizika jako volatility. V této metodě, oni by mohli vzít menší pozice v rizikovějších vyšší volatilitu trhů a větší pozice v méně riskantní, nižší volatilitu trhů.

Navíc, s pevnou riziko, pozice velikosti, velikost obchodu je funkce do jisté míry tržního rizika, spíše než zůstatek na účtu, takže zisky nebo ztráty nevykazují jednotný typ růstu vlastního kapitálu nebo ztrátu.

Hlavní výhodou této metody je, že umožňuje obchodníkovi přizpůsobit své poloze, velikostí tak, aby riziko původně přijaté na každou pozici zůstává konzistentní na základě nedávných tržních podmínek. V těkavých trzích, a to obvykle za následek menší pozice velikostí, které mohou pomoci ochránit portfolio před nežádoucím čerpání v široce kolísající trhy. Nicméně, větší pozice mohou být přijata v klidnější trhy, který může zlepšit výnosy generované při obchodování na těchto trzích úspěšně.

Nevýhodou tohoto typu pozice velikosti je riziko, že opatření, můžete snadno změnit výrazně, vzhledem k tržní šok, který nastane, zatímco obchodní pozice držena, a metody pro nakládání s tímto druhem posun musí být plánovány v obchodním plánu. Nastavení polohy velikost může být vhodné v této situaci.

Například, pokud volatilita na měnovém páru vyskočí po nečekané události, pak velikost pozice drženy v tomto měnovém páru může být snížena, aby riziko zpět v souladu s tím, co bylo původně určená pro obchod. Naopak, pokud dříve volatilní měnový pár uvolňuje do obchodní rozpětí, volatilita bude klesat a velikost pozice, může být zvýšena na účet pro nižší tržní riziko.

Tento typ pozice dimenzování také půjčuje sebe k bytí v kombinaci s frakční pozice dimenzování techniku tak, že když vlastní kapitál na účtu roste díky ziskům, které byly nahromaděné, velikost rizikově vážené postavení se zvyšuje proporcionálně. Naopak, když vlastní kapitál na účtu klesá, objemy rizikově vážených velikost pozice také klesá.

Forex Pozice, Velikost Kalkulačka

Jako součást jejich přípravy k zahájení obchodní obchodní plán, to obvykle dává smysl, aby obchodník vytvořit forex pozice velikosti kalkulačky, pokud jejich plán výzev pro nic jiného, než jednoduchá pevná spoustu pozice velikosti.

Tato kalkulačka se používá pro výpočet velikost lotu pro každý obchod a obvykle mohou být snadno naprogramovány do tabulky aplikace Excel otevřený na počítači, který slouží k obchodování. To bude obvykle být spolehlivější metoda než použití ruční kalkulačka pro stanovení velikosti pozice. Jakmile rozhodnutí o obchodu byla provedena a odpovídající velikost dávky byla vypočtena, obchodu pak mohou být provedeny na trhu.

Další zvážení Rizik a Řízení Rizik se Zastavit Ztráty

Některé další společný smysl rizikových parametrů stojí za zmínku, a mohou být začleněny do obchodní plán a velikost pozice kalkulačka. Například, být v bezpečí, obchodník musí být schopen přijmout ztráty na daném obchodu a být schopen přežít, přičemž ztráty na deset po sobě jdoucích obchodů. Od těch deset po sobě jdoucích ztrát by neměla překročit 25 procent čerpání, to znamená, že ne více než dvě procenta portfolia by měl být kladen na rizika konkrétního obchodu.

Jakmile obchodník přišel na to, jak moc jsou pohodlné ztráty, stop loss úroveň pro každý obchod by měl být stanoven a buď umístěny na trhu jako rozkaz nebo sledoval pečlivě. Zkušený obchodník bude obecně vědět, kam umístit své stop loss objednávky po optimalizovat své obchodní plán, a graf analýza se často provádí při nastavení stop loss úrovně.

Dvě pravidla palce by měly být dodržovány při používání přestane řídit rizika na forex pozice:

  1. Nikdy nastavit stop loss, aby se dospělo na požadovanou velikost pozice, ale místo toho nastavit velikost pozice, aby vyhovoval vašim úroveň rizika a požadovanou stop loss objednávky na základě vaší analýzy.
  1. Obchodu pomocí stejných rizikových parametrů na každý obchod bez ohledu na velikost obchodu s různým vzhledem k vzdálenosti stop loss. Vyvarujte se dávat více peněz na riziko, použít širší zastavit, a vyhnout se riskovat méně peněz na zastávku blíž k obchodování úrovni. Upravit svou pozici, aby vyhovoval vašim předem stanovených rizikových parametrů.

Jaké Techniky Použít

Vzhledem k extrémní volatilitě spojené obchodování měn, výběr vhodné polohy dimenzování technika může být rozhodující pro úspěch forex obchodník. Prvním a nejdůležitějším aspektem pro řízení počtu kontraktů a obchodování forex obecně je přežít obchodu jiný den, a to může být provedeno pouze tím, že řízení rizik odpovídajícím způsobem. Úspěch je sekundární, protože není schopen obchodovat v podstatě eliminuje možnost být úspěšný.

V závislosti na poloze, velikosti metodu přijala, obchodník musí vypočítat velikost pozemku, rizikových parametrů a/nebo podíl vlastního kapitálu na účtu na každý obchod. Každý obchodník je jiný a každý má svůj vlastní přístup pro správu peněz, z nichž některé lépe než ostatní v průběhu času a v různých situacích. Pozice dimenzování technika, která pracuje pro jednoho obchodníka, nemusí nutně pracovat pro jiného obchodníka pomocí různých obchodních strategií.

Zvukové techniky řízení peněz může pomoci, aby průměrný obchodník se lépe, a dobrý obchodník se stal Velkým. Například, obchodník, že je jen dobře, polovinu času, ale dostane ze ztrátových obchodů než ztráta se stává významným, a ví, že jezdí vítězové na značný zisk, by se mílovými kroky napřed před většinou ostatních, kteří tam obchod s žádný jasný plán akce vůbec.

Nejnovější články: