Jak Použít Average True Range (ATR) Indikátor pro Optimální Výsledky

Existuje několik různých tříd indikátorů, které může obchodník využít. A na základě konkrétní cíl, tyto ukazatele mohou pomoci v celkovém rozhodovacím procesu. Většina obchodníků jsou obeznámeni s hybnosti na základě ukazatelů, jako RSI a Stochastics.

Ale existují i jiné typy indikátorů, které jsou založeny na objem, volatilita, cykly, nebo nějaké jiné opatření. V této lekci budeme diskutovat konkrétní obchodní indikátor, který měří volatilitu měnového páru. To se nazývá Průměrná skutečná Rozsah indikátor, obyčejně odkazoval se na jako ATR.

Co je ATR Indikátoru Volatility?

Průměrná skutečná Rozsah je jednořádkový ukazatel, který měří volatilitu. Indikátor byl původně vyvinut J. Welles Wilder, který měří volatilitu komodit v rámci futures trhu. ATR není mírou cenové trendy nebo ceny směrem jako ostatní běžné ukazatele, jako je MACD, nebo indikátor Hybnost. Místo toho, ATR indikátor jednoduše ukazuje, kdy volatilita je vysoká a když je nízká.

To je zvětšený pohled z ATR Indikátoru, který je obvykle připojen v samostatném okně na spodní části grafu. Jeden řádek z ATR indikátoru se pohybuje v rozmezí. Vysoké otisky ATR line naznačují, že na trhu dochází k vysoké volatilitě cen. Na druhou stranu, depresivní ATR úrovních, vyplývá, že volatilita cen v rámci trhu je relativně nízká.

Obchodníci mohou použít otisky ATR line, aby zvážila vstupu a výstupu na základě volatility cen. Když volatilita je vysoká, Forex párů je pravděpodobné, že bude dynamický a rychleji se pohybující. V kontrastu, nízká volatilita je spojena s tichým trhu nebo konsolidace období.

I když ATR indikátor není tak široce používán v maloobchodní obchodníci jako některé další impuls, na základě ukazatelů, které slouží důležitý účel, pro volatilita vědomi obchodníci, kteří mají zájem změřit aktuální úroveň volatility, nebo se snaží předvídat potenciální cena breakouts. Zkušení obchodníci jsou si vědomi, že trhy se pohybují od období nízké volatility na vysoké volatility a zase zpátky neustále. Jako takový, ATR je neocenitelný obchodní nástroj pro ty, kteří ocení tento příliv a odliv v rámci trhu.

Průměrná Skutečná Rozsah Výpočtu

Pro výpočet Průměrná skutečná Rozsah, budete muset nejprve určit Skutečný Rozsah období na grafu.

Objevit Skutečný Rozsah na grafu, měli byste provést tři výpočty a vzít ten, který dává nejvyšší hodnotu:

(Vysoká Běžného Období) – (Nízká Běžného Období)
(Aktuální Období Vysoké Absolutní Hodnota) – (Close z Předchozího Období)
(Aktuální Období Nízké Absolutní Hodnota) – (Close z Předchozího Období)

Nejvyšší výsledek z těchto tří vzorců vám dává skutečný Skutečný Rozsah na grafu. Když se dostanete Skutečný Rozsah, měli byste jednoduše průměrné hodnoty pro období na grafu. Průměrná výpočet se provádí pomocí Exponenciální Klouzavý Průměr na hodnoty.

Naštěstí, většina obchodní platformy nabízí ATR ukazatel jako nástroj a bude vypočítat tyto hodnoty automaticky. Takže, to je není nutné dělat všechny tyto výpočty sám, nicméně, to je důležité pochopit, jak tento indikátor je složen, takže můžete použít je co nejefektivněji. Výchozí Average True Range se používá vzorec 14-období EMA indikátor. Nicméně, můžete ručně nastavit dobu vzaty v úvahu. Indikátor pak přepočítá na základě nového zadání.

ATR Analýza Volatility

Jak jsme se dotkl dříve, ATR indikátor může být použit k provedení volatility analýza na grafu. Průměrná skutečná Rozsah vám řekne, kdy volatilita je vysoká a když je nízká. Jeden z nejlepších aplikací z ATR indikátoru volatility je, že to může pomoci umístit své stop loss objednávky způsobem, který je v souladu s aktuální tržní podmínky. V podstatě, to vám pomůže, aby se zabránilo umístění zastávek příliš těsný během období vysoké volatility a uvedení zastávky do široké v období nízké volatility.

Kromě toho, že vám mohou pomoci při nastavení vyšší pravděpodobnost, že se zisk bodů. Například, Pokud ATR má relativně vysokou čtení, měli byste zvážit pobyt v obchodu pro větší cíl na očekávání, že zvýšená volatilita může vést k větší příznivá cena pohybovat.

V příkladu výše můžete vidět EUR/USD graf pro únor 2016 – únor 2017 s ATR indikátor připojen na dně. Červené šipky na ATR ukazatel přejděte na časy, kdy hodnoty jsou poměrně vysoké, což je spojeno s vysokou cenovou volatilitu. Všimněte si, že velké těkavé svíčky na horní cenový graf na tyto odpovídají krát.

Naopak, když ATR měření jsou nízké, na trhu je relativně klid, jak to vstoupil do období nízké volatility. Svíčky jsou malý, akční cena je v klidu, a EUR/USD konsoliduje spíše než pohybující se směrově. Když volatilita je nízká, můžete nastavit vaše Stop Loss objednávky pevněji. Ve stejné době, vaše cíle by měly být menší, protože cena se neočekává, že se moc pohybovat.

ATR indikátor může být také použit pro projekt budoucí tendence. Pokud si všimnete, že ATR linka je stále trendy nahoru, pak můžete předpokládat, že volatilita je pravděpodobné, že zůstanou vysoké. A pro trvalý dolů se svažující ATR, můžeme očekávat, že i nadále rozsah-vázané typ prostředí v blízké budoucnosti. Ve stejné době, měli byste být na pozoru pro přechod z nízké na vysokou volatilitu nebo vysokého na nízké volatility, aby vás připraví na změny v situaci na trhu.

MT4 ATR Indicator

ATR indikátor je vestavěn do MetaTrader 4 platformy pro obchodování – nejčastěji se používá Forex obchodování terminálu. Chcete-li aktivovat MT4 ATR indicator měli byste prostě jít na Vložit > Ukazatelů a vybrat Průměrná skutečná Rozsah. Indikátor pak přikládá grafu s jeho default průměrné nastavení – 14-období Exponenciální Klouzavý Průměr.

Pokud chcete toto nastavení změnit, jednoduše přetáhněte ukazatel myši na indikátor v dolní části grafu a klepněte na pravé tlačítko myši. Pak by si "ATR(14) Vlastnosti...", který přinese až následující pop-up okno:

Pak pod "Parametry" kartu, uvidíte pole s názvem "Období." Jednoduše změnit výchozí "14" hodnotu, aby se vaše preferované nastavení. Nové nastavení MT4 ATR indicator bude aplikován automaticky.

Praktická Aplikace Average True Range

Od ATR je především volatilita cen studovat, to nemůže být použita jako samostatný nástroj pro obchodování na trhu. Budete jej používat v kombinaci s obchodování metodiky k doladění vašeho vstupu, stop ztráty umístění, a profit target.

Jedním z nejúčinnějších ATR strategie je ten, který zahrnuje akční cena analýzy a Trailing Stop Loss, aby na základě ATR hodnota. Můžete použít akční cena vzory jako vstupní signály na grafu. Ty by mohly být chart vzory, svíčky vzory, trendové čáry, trendové kanály, atd.

Stop Ztráty Umístění

Jednou jste vstoupil do obchodu, můžete použít ATR based trailing stop. Jde použít hodnotu z Average True Range indikátor určit vzdálenost chcete stezka cenu. Když se akční cena pohybuje ve váš prospěch, poté, stop loss se bude také pohybovat spolu s cena s ohledem na vzdálenost, kterou jste nastavili od aktuální ceny.

Ale, pokud je cena akce přesune na rozdíl od vašeho obchodu, ATR Trailing Stop zůstane stále. Jako takový, ATR trailing stop pomůže stanovit volnější zastavit, protože ceny se pohybuje ve směru vašeho obchodu, což vám umožní získat maximální množství z trhu, když tam je trvalý trend.

Existuje jednoduché pravidlo pro stanovení Stop Loss v rámci ATR obchodu a řízení přístupu. Pokud ATR indikátor linka je v horní polovině plochy, můžete zvážit měnového páru jako relativně volatilní, uvedení volnější Stop Loss na trhu. Pokud ATR, což je hodnota, která se nachází v dolní polovině ukazatel, pak můžete použít těsnější Stop Loss order, protože cena je relativně méně volatilní, než je obvyklé.

Stanovení Cíle

Nyní budeme diskutovat o některé jednoduché pokyny pro správu výstupu pomocí ATR indikátor. Pokud ATR linka je v horní polovině indikátor během vašeho obchodu, můžete zvážit vynásobením minimální potenciál vašich vzor 2. To znamená, že si můžete vyzkoušet a zasáhnout cíl dvakrát obvyklé pro vzor. Možná budete chtít použít stupnici metoda, když děláte to, nebo se rozhodne opustit pozice na větší cíl.

Na druhou stranu, pokud ATR řádek je v dolní polovině ukazatel, pak možná budete chtít cílit pouze minimální potenciál vzor. Stejná myšlenka je v platnost, pokud ATR linka je stále trendy nahoru nebo dolů. Zadáte-li obchod, kde ATR je v dolní polovině, ale linka je trendy směrem nahoru, stále můžete zvážit dvojí cíl možnost na grafu.

Řekněme, že cena přestávky trojúhelník vzor v býčí směr. Jako výsledek, se rozhodnete koupit příslušný Forexový pár na předpokladu, že cena se zvyšuje. Trojúhelník vzor pravidla říkají, že byste měli zůstat na trhu za minimální cenu, pohybovat se rovná velikosti vzoru. Nicméně, pokud ATR dává vysoké hodnoty v této době, můžete zvážit pobyt v obchodu za cenu, pohybovat se rovná dvojnásobku velikosti trojúhelníku cíl. Jako možnost, kterou by mohl ukončit polovině vaší pozice na původní cíl a zavřete druhou polovinu na druhý cíl.

V některých případech, vzory nebo obchodní nastavení nemusí mít vypočítaný cíl. To je, když ATR Trailing Stop přichází do hry. S tímto, budete prostě držet obchodě jako cena je trendy ve váš prospěch a konec, jakmile Trailing Stop Loss zasažen.

Příklad Obchodování s ATR a Akční Cena

Nyní se pojďme podívat na ATR obchodu na základě strategie řízení v akci.

Nyní se díváme na H1 grafu GBP/USD Forex pair pro. července 5-14, 2016. Obrázek ukazuje příklad ATR obchodní strategie, kde dlouhou obchod je otevřen, když býčí prolomení dochází přes horní úroveň rozsahu. Všimněte si, že máme označený střední úroveň ATR ukazatel na 0.0039 aby přetínat horní a spodní části indikátoru.

Modré horizontální čáry na cenový graf mark rozsah GBP/USD. Modrá vodorovná čára v ATR oblasti ukazuje, ATR-line na střední úrovni.

Všimněte si, že ATR zalomení střední úrovni a posune do horní poloviny indikátor. Nicméně, cena se stále nachází v horizontální kanál. Později, cena přestávky rozsahu přes horní úrovni, což nám dává dlouhý signál. ATR řádek je v dolní polovině indikátor v tuto chvíli. Proto, jste si mohli koupit GBP/USD s první myšlenkou, že budete sledovat minimální cíl vzor rovna velikosti rozsahu.

Ale cestou nahoru vidíme, že ATR řádek začíná směřování vzhůru. Ve stejné době, můžeme vidět, že linie se pohybuje v horní polovině indikátor několikrát. To dává dostatečný důvod věřit, že GBP/USD volatilita se zvyšuje. Proto, budete mít možnost rozšířit svůj cíl pomocí x2 pravidlo. Také byste měli upravit svůj ATR Trailing Stop Ztráty, jak je znázorněno na obrázku.

Pak by mohl mít obchod, až cena dosáhne 2x velikost rozsah, zobrazí se dvě purpurové linky.

První červená šipka označuje vzdálenost mezi upravena Trailing Stop a vstupní cena. GBP/USD se cena snižuje o této úrovni hned po 2x cíle je dosaženo na grafu. Druhý šíp tě vidět na konci grafu ukazuje okamžik, kdy cena by měla zasáhnout ATR Trailing Stop pokud jste neměli již uzavřeného obchodu.

Pojďme se podívat, moc ATR Trailing Stop s dalším příkladem.

Tentokrát jsme se na H4 graf EUR/USD na Květen – červen 2015, kde jsme dát příklad uzavřeného obchodu pomocí ATR Trailing Stop.

Graf začíná s makléřského kanálu. Najednou, cena EUR/USD prolomí makléřského kanálu přes horní úroveň při relativně nízké ATR otisky. Jste si mohli koupit EUR/USD v tomto okamžiku, umístění Trailing Stop Loss objednávky podle předchozího dole na grafu, jak je znázorněno na obrázku o 90 pips vzdálenost.

Cena zkoušky již zlomené horní kanál úroveň a odrazí nahoru na prudce rostoucí ATR hodnoty. Jako takový si mohl nastavit vzdálenost Trailing Stop obsahovat těkavé akční cena v lepším způsobem. Můžete změřit vzdálenost mezi bodem breakout a low předchozího makléřského kanálu a použít parametr jako nový pip vzdálenost pro vaše Trailing Stop Loss – asi 140 pipů.

Cena akce vytvoří pár silný býčí impulsy předtím, než udeří Trailing Stop. Vidět, že po prvním impulsem cena vytváří korekce, které téměř zasáhne Trailing Stop (červené šipky). Nicméně, příkaz Stop Loss, je dobře umístěn, a to udržuje tlak. Pokud jste si ještě nezvykly vzdálenost Trailing Stop na zvýšení volatility, Zastavit, by bylo zasáhnout, že jste v pozici, aby pravděpodobné, že si ujít další prudký impuls. Po druhé impuls, akční cena začne na obecné konsolidace, kde Trailing Stop se nakonec dostane hit.

Tohle je channel breakout obchod, který nemá žádný konkrétní cíl, pravidla. To je, když Trailing Stop přijde nejvíce vhod. Také, tam jsou případy, kdy chcete, aby měřítko, spíše než jít na plné cíl, což je další případ, kdy Trailing Stop může být užitečné. Jen nezapomeňte, aby se uvolnily a utáhnout ATR Trailing Stop na základě hodnot uvedených na ATR indikátoru.

Závěr

  • ATR je zkratka pro Average True Range. To byl vyvinut slavný technický analytik jménem J. Welles Wilder
  • ATR je ukazatelem, který měří volatilitu cen, původně určen pro komoditní obchodování.
  • Vysoké hodnoty ATR znamenat vysokou volatilitu. Nízké ATR hodnot vyplývá, že volatilita je relativně nízká.
  • Indikátor se skládá z jednoho řádku, který se pohybuje okolo rozmezí.
  • ATR Výpočet je následující:
    • Průměrná skutečná Rozsah vzorec zahrnuje počáteční výpočtu Skutečný Rozsah na grafu, kde byste měli mít nejvyšší hodnotu z těchto tří vzorců:
      • (Vysoká Běžného Období) – (Nízká Běžného Období)
      • (Aktuální Období Vysoké Absolutní Hodnota) – (Close z Předchozího Období)
      • (Aktuální Období Nízké Absolutní Hodnota) – (Close z Předchozího Období)
    • Pak si děj Exponenciální Klouzavý Průměr získat Průměrná skutečná Rozsah.
  • Pomocí ATR v řízení obchodu umožňuje nastavit lepší Stop Loss příkazy a cíle:
    • Když ATR indikátor je vysoká, volatilita je vysoká:
      • Nastavit volnější Stop Loss příkazy.
      • Nastavit větší cíle.
    • Když ATR indikátor je nízká, volatilita je nízká:
      • Nastavit těsnější Stop Loss příkazy.
      • Nastavit menší cíle.
  • Můžete najít postaven v ATR indikátoru v MetaTrader4 platformy: Vložit>Ukazatele>Průměrná skutečná Rozsah
    • Výchozí hodnota ATR bere v úvahu období 14 EMA. Změnit hodnotu MT4 ATR indicator, měli byste:
      • Klepněte pravým tlačítkem myši na indikátor v dolní části grafu.
      • Zvolte "ATR(14) Vlastnosti..."
      • Klikněte na ""
      • V "Období" pole nahradit výchozí "14" období, které chcete zahrnout.
  • ATR strategie může kombinovat akční cena analýzy a Trailing Stop:
    • Otevřené obchody na základě cenové akce, události nebo vzory.
    • Nastavit pevné Trailing Stop pokud ATR ukazuje nižší hodnoty. Nastavit volné Trailing Stop pokud ATR ukazuje vyšší hodnoty.
    • Pokud graf vzor má určité cíle:
      • Na nižší hodnoty ATR držet obchodní dokud minimální vzor potenciál je dosaženo.
      • Na vyšší hodnoty ATR držet vyměnit za 2x minimální vzor potenciál a zvážit škálování půl na 1X cíl a půl na 2X cíl.
    • Pokud vzor nemá žádný konkrétní cíl pravidel:
      • Držte obchodu, dokud Trailing Stop je hit.
  • Všimněte si, že Trailing Stop na základě ATR hodnota může být upravena pravidelně podle potřeby na základě tržních podmínek.

Nejnovější články: