Jak Používat Měnu Korelace v Forex Obchodování

Klikněte Zde, aby Si Audio Verzi tohoto Blogu

Jak Používat Měnu Korelace v Forex Obchodování, 14:53

Trh Korelační a Srovnávací Měně

Korelace v oblasti financí je statistickým měřítkem toho, jak dvou různých aktiv pohybovat ve vztahu k sobě navzájem. Pozitivní korelace existuje mezi aktiva, která mají tendenci se pohybovat ve stejném směru. Například, pozitivní korelaci mezi hodnotou Kanadský Dolar vůči AMERICKÉMU Dolaru a cena ropy vyjádřená v AMERICKÝCH Dolarech. Naopak, negativní korelace existuje mezi aktiva, která obvykle pohybují v opačných směrech. Jako obvykle existuje negativní korelace mezi směnného kurzu EUR/USD a USD/CHF kurz, například.

Měna korelace silně ovlivňují celkovou volatilitu — a tedy rizika v hospodářství — portfolio forex měnové páry. Jako výsledek, učení, jak používat měnu korelace je klíčovým prvkem řízení měnového rizika pro všechny vážné forex obchodník pochopit. Pochopit pojem forex korelace měnových párů, obchodník by měl nejprve porozumět tomu, jak trh korelace ovlivňuje hodnotu měny.

Kvůli tomu, že Kanada je významným producentem ropy, jeho měna může být přímo ovlivněny výkyvy v ceně ropy. Pokud cena ropy oceňuje, zvýšení ceny komodity obecně se hodnota Kanadského vzestup Dolaru vůči ostatním měnám. Kanadský Dolar je relativní hodnota, je proto pozitivně koreluje s cenou ropy.

Naopak, AMERICKÝ Dolar má tendenci být negativně korelovaný s cenou ropy v důsledku skutečnosti, že Spojené Státy jsou čistým spotřebitelem ropy na světovém trhu. Vzhledem k trhu, korelace jednotlivých měn na ceny ropy, směrem nahoru špice cen ropy by tendenci mít negativní vliv na USD/CAD měnového páru.

Měnových párů, korelací vyplývá z provázanosti mezi měnami vzhledem k jejich ceny ve vztahu k sobě navzájem a obchodovány v párech. Například, EUR/GBP měnový pár je derivát EUR/USD a GBP/USD exchange rates. Proto obchodník, který se stane, aby se dlouhá pozice v EUR/USD a krátké pozice v GBP/USD má v podstatě přijata dlouhé pozice v EUR/GBP, vzhledem k jejich dlouhá a krátká USD pozice, které účinně se navzájem vyruší. Navíc, EUR/GBP exchange rate je v korelaci kurzu obě složky dvojice versus AMERICKÝ Dolar, byla pozitivně vztažena k EUR/USD a negativně na GBP/USD.

Forex Párů Úměra: Více O Pozitivní a Negativní Korelace

Forex měnové páry se skládají ze dvou národních měnách, které jsou oceňovány ve vztahu k sobě navzájem. Řadu různých prvků, které přímo ovlivňují hodnotu mezi dvěma národa měn, jako například úrokového diferenciálu, obchodní bilance mezi oběma zeměmi, a zda tato země je komodita, výrobce nebo spotřebitele, aby jmenovali jen několik.

Měna korelace nastává, když se kurz úrovně dvou nebo více měnových párů často pohybují v konzistentním směru vůči sobě. To může být pozitivní korelace, kdy cena či kurz úroveň má tendenci se pohybovat ve stejném směru nebo negativní korelace, která se vyskytuje až na úrovni kurzu, má tendenci se pohybovat v opačném směru. Kromě toho, nedostatek korelace by dojít, pokud měnových párů obvykle pohybovat nezávisle na sobě ve zcela náhodném směru po určitou dobu.

Pozitivní Korelace – Když se dva měnové páry se pohybovat ve stejném směru – takže pokud jeden pár se pohybuje nahoru, tak musí i ostatní. Například korelace EUR/USD a GBP/USD je pozitivní, protože pokud poptávka po AMERICKÝCH Dolarech zvyšuje úroveň obou měnových párů obvykle klesá. Naopak, pokud je poptávka po Dolarech klesá, pak se hladiny obou měnových párů bude mít tendenci se zvyšovat.

Negativní Korelace Negativní korelace je naopak pozitivní korelace, s výměnou úrovně měnové páry obvykle pohybuje inverzně k sobě navzájem. Například, negativní korelace existuje mezi EUR/USD a USD/JPY měnové páry. Když poptávka po AMERICKÝCH Dolarech zvyšuje, měnové páry často pohybují v opačných směrech, s USD/JPY obecně zvyšuje v důsledku AMERICKÉHO Dolaru jako základní měny v páru, a s EUR/USD klesá, protože AMERICKÝ Dolar je proti měně v páru.

Kvůli dynamické povaze světové ekonomiky, změny v forex korelované páry se vyskytují a provést výpočet korelace mezi měnovými páry velmi důležité, aby řízení rizik v forex obchodování, kdy se pozice v různých měnových párů jsou zapojeny. Změny v korelaci se může objevit každý den v některé forex párů, což zase může mít vliv na přesnost obchodníka projekce dlouhodobých korelací. Některé z důvodů pro změny ve korelace zahrnují změny v jednotlivých národních centrálních bank měnové politiky, citlivost na ropu nebo jiné výkyvy cen komodit, a politické a ekonomické faktory.

Význam Výpočtu Korelace v Forex Obchodování

Vzhledem k tomu, že všechny forex obchodování zahrnuje dvojici měn, tam může být významným rizikovým faktorem v forex portfolia při absenci řádné korelace řízení. V podstatě, všechny forex obchodníka, přičemž pozice ve více než jednom měnovém páru je efektivně účastnit se obchodování s korelací, ať už to vědí nebo ne.

Jako příklad toho, jak vztah může zvýšit riziko při obchodování dvou měnových párů, zvažte situaci, kdy má obchodník dvě procenta ze zůstatku účtu na jeden obchod riskovat parametr v jejich obchodní plán. Pokud obchodník trvá dlouhou pozici v EUR/USD a další dlouhé pozice v GBP/USD ze stejného AMERICKÉHO Dolaru částka, to by se zdálo, že mají předpokládá dvě pozice s dvě procenta riziko pro každého. Přesto, že dva měnové páry jsou silně pozitivně korelované v praxi, takže když oslabuje Euro versus AMERICKÝ Dolar, Libra Šterlinků také tendenci k oslabení proti AMERICKÉMU Dolaru, stejně. Tedy celkové riziko, které na sebe tím, že obchodník by byl hrubý ekvivalent čtyř procent rizika v obou GBP/USD nebo EUR/USD.

Naopak, pokud obchodník předpokládá, krátké pozice v EUR/USD a dlouhé pozice v GBP/USD, rizika v každém obchodu bude mít tendenci se vyruší do určité míry v důsledku pozitivní korelace dvou měnových párů. Otevření opačných pozic na měnové páry, které jsou silně pozitivně korelované může být něco nedokonalé zajištění, od celkové riziko portfolia je sníženo.

Výpočet Korelace v Měnové Páry Forex

Korelace mezi měnovými páry jsou nepřesné a závislé na neustále se měnící základy hlubších každý národ hospodářství, měnové politiky centrální banky, a politické a sociální podmínky. Měna korelace mohou posilovat, oslabovat, nebo v některých případech, rozebrat téměř úplně do náhodnosti.

Ve finančním světě, korelace jsou obvykle kvantifikovány a zobrazí se v forex srovnávací tabulku pomocí stupnice, která se pohybuje od +1 do -1, kde:

  • 0 – rovná se žádná korelace. Proto, dvě měnové páry mají nulové korelace znamená, že dva páry budou chovat zcela náhodně a nezávisle jeden od druhého.
  • +1 – je roven plně pozitivní korelace a znamená, že dva měnové páry se obecně pohybovat ve stejném směru na 100 procent času.
  • -1 – se rovná negativní korelace, což znamená, že dva měnové páry se obvykle pohybují v opačných směrech 100 procent času

Měna srovnávací tabulkou uvedenou níže pro ilustraci byl vypočítán na 19. dubna 2016. To může být použit k rychle odhadnout korelace mezi několik různých měnových párů za čas rámy od jedné hodiny do jednoho roku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Číst v Tabulce

Každá buňka vzorku měny srovnávací tabulka uvedená výše zobrazuje korelační koeficient počítán mezi směnný kurz měnového páru je znázorněno na vertikální sloupec na levé straně a směnný kurz EUR/USD pozorovány v časovém období zobrazeny v odpovídající horizontální řádek nad tabulkou. Kromě toho, každý korelační koeficient je barevně odlišeny, kde červená znamená pozitivní korelace mezi měnovými páry a modrá značí negativní korelaci.

Pozitivní korelace zobrazeny červeně, znamená to, že měnové páry mají tendenci se pohybovat ve stejném směru. Jinými slovy, když se kurz pro jeden pár jde nahoru, kurz pro druhý pár také typicky jde nahoru. Negativní korelace je znázorněno v modré znamená, že dva měnové páry mají tendenci se pohybovat v opačných směrech.

Tyto kategorie poskytují rychlý způsob interpretace srovnávací tabulku hodnot.

  • 0.0 0.2 – Velmi slabá korelace, pohyby jsou v podstatě náhodné
  • 0,2-0,4 – Slabá nebo nízkou korelaci malý význam
  • 0,4 až 0,7 až Mírné korelace
  • 0,7 do 0,9 – Silný vysoká korelace
  • 0.9 na 1.0 – Velmi silná korelace, pohyby jsou spojeny k sobě navzájem

Jak Korelační Koeficienty jsou Vypočteny

Korelační koeficient pro dvě směnných kurzů se obvykle počítá pomocí následujícího matematického vzorce:

 

 

Kde:

 

 

 

 

Pro výpočet jednoduchých korelací sami, můžete použít obyčejný počítač tabulkového programu, například Microsoft Excel. Excel má korelační funkce, které lze zadat do buňky tabulky následující:

=CORREL(range1, range2).

Pak můžete seznam časových rámců vodorovně podél horní řádek tabulky, jako je například jeden měsíc, tři měsíce a šest měsíců.

Různém časovém rámci srovnávací měření má tendenci dát více komplexní pohled na rozdíly a podobnosti souvislost mezi měnových párů v průběhu času.

Níže jsou uvedeny jednotlivé kroky, které můžete provést při nastavování srovnávací tabulku:

  1. Získat údaje o cenách pro dva měnové páry, které analyzujeme,
  2. Udělat dva sloupce s označení pro každý měnový pár, vyplňování sloupců s kurzy pozorovány v průběhu časového období, které mají být analyzovány
  3. Jakmile jsou data je vstup, zadejte =CORREL( v dolní části každého sloupce
  4. Označte všechna data v jednom z ceny sloupce, které se vám oblast buněk ve vzorci pole.
  5. Zadejte čárkou
  6. Opakujte 3 až 5. kroky s ostatními měnového páru
  7. Zavřete vzorec, takže to vypadá jako =CORREL(A1:A30; B1:B30), kde A1:A30 je vybrán rozsah obsahující 30 pozorování pro první měny páru, a B1:B30 je vybrán rozsah obsahující odpovídající 30 pozorování pro druhou měnového páru. Počet vyrobených podle vzorce bude korelace mezi dvěma měnovými páry.

S využitím Korelace v Forex Obchodování

Jak již bylo zmíněno dříve, při obchodování více než jeden měnový pár, forex obchodník je buď vědomě nebo nevědomě zapojených v forex obchodování s korelací. Jeden způsob použití forex korelační strategii v váš obchodní plán je pomocí korelace diverzifikovat riziko. Místo toho velkou pozici jen v jednom měnovém páru, může obchodník vzít dvě menší pozice v mírně korelované páry, čímž se poněkud snižuje jejich celkové riziko, a ne dávat všechny své vejce do jednoho košíku.

Ze stejného důvodu, forex obchodník může stanovit dvě pozice v silně korelovaných párů zvýšit jejich riziko, a zároveň zvyšuje potenciální zisky v případě, že obchod je úspěšný. Pomocí korelace v forex obchodování také dělá obchodník efektivnější, protože mají tendenci, aby se zabránilo drží pozice, které by v konečném důsledku se navzájem vyruší v důsledku negativní korelace, pokud chtěli mít částečné zajištění.

Manažeři rizik dohled nad forex rizika pro velké společnosti s operacemi v mnoha zemích často používají forex korelační graf pro určení, jak nejlépe zajišťovací společnosti devizové expozice. Při aplikaci na společnosti různých zahraničních operací, například měny korelační graf může pomoci ukázat, manažer rizik, jak nejlépe kompenzovat jejich společnosti devizové expozice pomocí forwardů, futures a opcí.

Forex Obchodování Strategie Zahrnující Korelace

Forex obchodníci využít několik strategií, pomocí korelace. Jedna taková strategie zahrnuje dva silně korelované měny páry jako GBP/USD a EUR/USD. Tato strategie se používá v časovém horizontu 15 minut nebo více. Forex obchodník čeká na korelaci párů vypadnout z korelace blízkosti důležité podpory nebo odporu úrovni.

Jakmile dva páry vypadl korelace, jeden pár bude mít tendenci následovat další po významný zvrat. Tudíž, možné obchodní strategie bude generovat signál koupit, pokud jeden ze dvou párů neprovede nižší nízké nebo prodat signál, když jeden z párů dělá vyšší střední.

Další obchodní strategie může zahrnovat potvrzení zvratů a pokračování vzory pomocí silně korelovaných měnových párů. Například, pokud AMERICKÝ Dolar posiluje celkově, EUR/USD by se měl začít prodávat. V tomto bodě, pokles vidět v GBP/USD by potvrdil AMERICKÝ Dolar klesající trend, s poklesem AUD/USD dále potvrzení Dolar dolů tah. Variace na výše uvedené strategie může zahrnovat vyhnout se vstupu do obchodu, pokud dva navzájem silně korelované měny dvojici nepodaří potvrdit zrušení či pokračování vzor pozorovány v cílové měnového páru.

Obchodníci na trhu forex můžete také použít srovnávací diverzifikovat svá portfolia. Například, namísto nákupu dvě GBP/USD smlouvy, obchodník může koupit jeden GBP/USD smlouvy a jeden AUD/USD smlouvy, jelikož tyto páry jsou oba pozitivně koreluje, i když nedokonale. Nedokonalé korelace umožňuje nižší riziko expozice a dodává diverzifikace obchodníka portfolia v důsledku Australský Dolar zaměnil Libry Šterlinků v jedné smlouvě.

Rizika spojená při Použití Korelace na Trhu Forex

Od finanční krize v roce 2008, korelace pro hlavní a vedlejší měnové páry byly v konstantním stavu toku. Sociálně-politické otázky, stejně jako náhlé změny v měnové politice přijata od centrální banky v některých zemích, změnit nebo zvrátit tradiční korelace u některých měnových párů.

Navíc, nedávný snímek v ceny ropy a komodit se dříve slabší korelace výrazně silnější v některých měnových párech zahrnující komoditní měny jako AUD, CAD a NZD. Další nedávná událost, která se celou forex trh překvapením byla Švýcarská Národní Banka je přesunout na konec jeho self-uložené patře na směnný kurz Eura vůči Švýcarskému Franku v lednu 2015. Události výrazně změnila četné korelace, byť dočasně u některých měnových párů.

Forex trh je v současné době čelí negativní referenční úrokové sazby v Japonsku a Eurozóny a slabé oživení v usa jako Fed postupně zvyšuje úrokové sazby. Kromě toho, trh se zabývá možný odchod Británie z Evropské Unie a extrémní volatilita ropy a komoditních trzích.

Zatímco náhlé změny korelace může představovat významná rizika při obchodování měn, náhlé změny mohou být také použity pro obchodníka výhodou. Stejném směru pozice v silně korelovaných měnových párů může být použita pro sloučeniny zisky a čas vstupu a výstupu bodů, zatímco opačné pozice může být užíván v silně negativní korelaci měnových párů, jak zvýšit zisky v případě závažné trhu pohybovat.

V podstatě, být si vědom měny korelace může provést pouze ty lepší obchodník, bez ohledu na to, zda jsou základní analytik nebo technický analytik. Pochopení toho, jak různé měnové páry se k sobě a proč některé páry se pohybují v tandemu, zatímco jiní se významně liší umožňuje hlubší pochopení forex obchodník je tržní expozice. Pomocí korelace měnového páru může také dát forex obchodníků, dále vhled do zavedené portfolio management techniky, jako diverzifikace, zajištění a snižování rizika a podělit se o ziskové obchody.

Nejnovější články: