Konečný Průvodce pro Backtesting Forex Strategie

Už jste někdy sledovali měnového páru a viděl známý vzor, ale jste si nebyli jisti, jak by měl přistupovat k obchodu? Ten pocit nejistoty je ten, že tisíce obchodníků cítit každý den. Teď na druhé straně, tam jsou jiní obchodníci, kteří jsou lépe připraveni a skutečně vědí, jaký bude jejich další krok by měla být instinktivně. Mnoho z těchto obchodníků strávili nespočet hodin studiem a zkoumáním cenu vzory a pohyby prostřednictvím zpětného testování, a jsou schopni realizovat jejich obchodní plán bez většího úsilí a s vyšší úrovní důvěry jako výsledek.

Takže, co je forex backtesting? Je to proces pomocí forex strategie tester na základě historických údajů o cenách. Můžete provést ruční forex futures tím, že tisk grafů směnných kurzů, nebo se ohlédl přes své grafy. Kromě toho, můžete použít sofistikované složité algoritmy, které provádějí rozpoznávání úkoly.

Podle toho, jak se rozhodnete, futures forex strategie, samotný proces vám pomůže analyzovat situace, které vznikají, které ukázaly, sklon poskytují rozpoznatelné výhodu na trhu.

Ruční Backtesting Metody

Ruční backtesting proces může být včas a obtížné, ale je to pravda a pokusil metoda. Ale některé z nevýhod patří, nedostatek účinnosti, a větší pravděpodobnost chyby.

Například, pokud se díváte na graf na kus papíru, může být obtížné určit, zda měnový pár má vlastně vytvořila nižší low z předchozího cenu. Můžete zmírnit tento problém tím, že pracuje manuálně on-line, ale přesto, tento proces bude stále být časově náročné.

Manuální testování obchodní strategie vám umožní posoudit, zda vaše obchodní myšlenka by mohla být životaschopná. Můžete procházet historická data, podívat se, jestli vaše nápady budou fungovat. Jakmile budete mít stanoveny proměnné, které chcete otestovat rozsáhle, automatizovaný proces může být vhodnější a účinnější.

První krok ruční backtesting projektu je najít, mapovat software, který je snadné a pohodlné použití. Nejlepší je, když máte pět nebo deset let údaje k dispozici, zejména pokud se díváte na zadní zkoušky denní, nebo týdenní strategii. Pokud se pokoušíte najít intra-denní strategii, to by mohlo být možné použít pár let dat, aby vyzkoušet své nápady.

Intra-denní časové řady může zahrnovat spoustu dat a nalezení spolehlivých údajů v této oblasti může být někdy náročné. Například, pokud jste analýza minutu datových bodů, budete muset zhodnotit 1,440 body pro každý den, což je více než 1 milion bodů za 3-leté období.

Automatizovaný Backtesting Metody

Existuje řada způsobů, které můžete futures své nápady. Můžete použít forex simulátor pro testování dat na vlastní pěst, nebo můžete použít forex backtesting software, který umožňuje testovat základní sofistikovanější koncepty.

Existuje nepřeberné množství free poskytovatelů dat včetně Google a Yahoo, které vám umožní stáhnout historická data. Většina z těchto datových bodů bude denní nebo týdenní open, high, low a close informace. Zde si můžete stáhnout tuto dat do tabulkového procesoru, jako je excel, které pak mohou být dováženy do vaší historie platformy.

Pokud hledáte pro testování strategie pomocí intra-day data, jako jsou hodinové, minutové nebo zaškrtněte data, budete pravděpodobně potřebovat pro získání dat od dodavatele. Výhody nákupu dat od dodavatele je, že obvykle jejich údaje již byly filtrovány a čištěny, odstranění špatné klíšťata z časové řady.

Všechna data, která si stáhnete by měly být testovány na přesnost. Chcete, aby se ujistil, že neexistují žádné špatné datové body, a to zejména pokud jste se spoléhat na vysoké a nízké body do obchodu. Špatné datové body mohou generovat chybné výsledky, pokud data má nepřesné maxima nebo minima, které jsou použity pro generování vstupu nebo výstupu.

Musíte opravdu pochopit svou strategii a určit, zda data budou měnit výsledky. Například, pokud se díváte na denní data, nevíš, jestli vysoký dne došlo před nebo po low dne. To může vytvořit problém, pokud take profit a stop loss jsou v blízkosti vaší vstupní úrovni, jako vaše kritéria by mohla generovat signál, a to i v případě, že pohyb cenové akce nedošlo v požadovaném pořadí.

Například, pokud zadáte obchodu na dní před blízko, a vaše stop loss a take profit úrovní s příští den je rozsah, výsledek obchodu bude záviset na tom, jak systém vypadá na sled událostí při vyhodnocování stop loss a take profit úrovní, spíše pak, co se vlastně stalo.

Pomocí Zpětného Testování Software

Další způsob, jak pro testovací strategie je použití počítače backtesting. Mnoho obchodních platforem dnes mají obchodní průvodců, které umožňují obchodníkovi vytvořit obchodní model, který využívá technické ukazatele pro stanovení definovaných pravidel. Kritéria, která se používá je na základě historických dat bodů, což vám umožní vidět, jestli se tato strategie osvědčila v minulosti.

Mt4 strategy tester je příkladem automatizovaného futures nástroj, který má vestavěný-in zpět testování systému, v tomto případě je umístěn v platformě Metatrader.

Můžete použít své jazykové a grafické uživatelské rozhraní, které je efektivní způsob, jak vybudovat svůj systém na jejich platformu. Můžete také použít jejich API (application program interface), a pokus kód systému, který je přizpůsoben. Níže je screenshot z Mt4 strategy tester:

Vytvořit Automatizovaný Obchodní Systém

Existuje několik způsobů, které můžete přidat systematický přístup k obchodování arsenal. Můžete naprogramovat systém sami pomocí své vlastní nápady a strategie, nebo můžete mít někdo jiný program automatizovaného systému pomocí strategií, které jste vytvořili. Pokud váš obchodní systém používá nástroje, které jsou běžné, jako jsou klouzavé průměry, nebo jiné technické studie, nejvíce efektivní přístup k testování bude najít pomocí platformy, jako je MetaTrader, nebo Ninjatrader k sobě vyzkoušet své strategie.

Učení, jak používat prodávající je rozhraní nějakou dobu trvat, ale tyto systémy jsou zaměřeny na ty, kteří mají malé zkušenosti s vývojem. Standardní strategií, jako je klouzavý průměr výhybky, nebo překoupené a přeprodané podmínky jsou předem naprogramovány, do většiny zpětného testování softwarových balíčků pro vaše pohodlí.

Většina self-kódované zpět testování systémů jsou naprogramovány v automatizovaném obchodování platformu, která je zaměřena na vytváření obchodní strategie, která kombinuje vstupní kritéria řízení rizik. Kritéria, která se používá pro rozhodování je kódované v platformě je proprietární jazyk. Většina z těchto softwarových balíků mají grafické uživatelské rozhraní, které vám umožní jednoduše klikněte na konkrétní proměnné a kritéria s cílem vytvořit strategii.

Pokud se rozhodnete, že programování systému je nad vaše technické schopnosti, nebo ten, který vyžaduje vlastní programování, tam jsou na volné noze programátory k pronájmu, které vám pomohou kód systému.

Pronájem Programátor na volné Noze

Existuje mnoho kvalifikovaných programátorů, které si můžete najmout na volné noze základě toho, že pochopit nuance konkrétních obchodních platforem.

Můžete pracovat s těmito jedinci, a nechat je ukázat vám výsledky z jednotlivých datových řad, které běhají s za předpokladu strategie. Ale tam může být některé stinné stránky pomocí externí programátor. Některé nevýhody patří dodatečné náklady, které bude hradit ze má někdo jiný program své strategie. To zahrnuje počáteční programování systému, jakož i následné ladění procesu. Vzhledem k tomu, budete pravděpodobně muset vylepšit svou strategii, měli byste se pokusit zjistit, jak budete platit programátor pokaždé, když budete žádat o změnu. Budete muset rozhodnout, zda paušální poplatek nebo hodinový poplatek ujednání by měly být použity.

Zpětné testování poskytuje velké množství výhod. Budete moci zjistit, zda vaše strategie splňuje určitá kritéria rizik a je pravděpodobné, že pracovat v různých tržních prostředích. A co je nejdůležitější, budete mít možnost vidět, pokud metodika ukazuje pozitivní historický výsledek, před riskovat skutečný kapitál. To nezaručí ziskových výsledků obchodování v budoucnu, ale může pomoci snížit pravděpodobnost potenciálních ztrát.

Jednou z výhod programování a strategii sami sebe, je, že tím, že dělá tak, budete získat znalosti o tom, jak systém funguje a jak robustní své výsledky zpětného testování jsou. To vám poskytne větší důvěru při obchodování systému žít.

Jak jsme upozornili dříve, systém, který vyvíjíte, je jen tak dobrý jako data, která můžete použít. Pokud data je vadné, budete mít chyby ve výsledcích. Špatné citace nebo otisky prstů, může generovat falešné signály.

Pokud si stáhnete vlastní data, ze svobodného software poskytovatele, měli byste si projít data, aby zjistili, zda existují nějaké ceny, které vypadají podezřele. Při zavírání hodnoty jsou obvykle konzistentní, vysoké a nízké hodnoty mohou být trhané a vést k chybné výsledky.

Nákup Obchodního Systému

Existují desítky komerčních obchodních systémů, které jsou na trhu k dispozici. Mnohé z nich byly zase testovány jejich vývojáři a někteří budou inzerovat velkolepé výnosy z jejich systému. O komerčně dostupné systémy obchodování, měli byste vždy pracovat na předpokladu, že pokud tvrzení je příliš dobré, aby to byla pravda, to je obvykle příliš dobré, aby to byla pravda. Mnohokrát tyto "velkolepé" systémy jsou více optimalizované a křivka namontovány tak, že se zdají být velmi výhodně na základě historických dat, ale mají tendenci se rozpadat, když se obchoduje v reálném čase.

Tam jsou recenze pro obchodní systémy, které můžete najít po celém internetu, které popisují, jak různé systémy, provádět v reálném čase. Jeden důvěryhodný zdroj pro přezkoumání systémů obchodování s Futures je Pravda. Pokud nemůžete najít recenzi, ujistěte se, že budete testovat systém obchodování na demo účtu, než budete zaměstnávat strategie pomocí skutečný kapitál.

Problémy a Úskalí, s zpětného Testování

Jak již bylo zmíněno, jedním z problémů se zády testování, a proto nákup obchodní strategii, která jen ukazuje, historické výsledky, je, že tam jsou techniky, které mohou být použity, aby se strategie vypadat dobře na papíře, ale selhání v reálném čase. Montáž křivky, nebo se nad optimalizací, můžete vytvořit systém, který byl zpětně testovány a vypadá velmi dobře za určité historické období.

Systémový designér může mírně změnit kritéria, která se používá k dosažení vynikající výkon. Například, návrhář by se test trend následující strategie optimalizace klouzavý průměr crossover systém pro období 2 let.

Jakmile zjistí, že výsledek vypadá dobře, testují, jestli strategie funguje po delší dobu. Většinu času, budou výsledky nejlepší, v dlouhodobém horizontu, ale nebude ti to říct, když si koupíte váš systém. Můžete zjistit, pouze později než klouzavý průměr crossover strategie, která vráceno 100 % za poslední 2-let, ztrácí 20 %, když si to vyzkoušet za posledních 10 let.

Co chcete být schopni udělat, je vidět, jak, že systém provádí dopředu a zkoušky, nebo ještě lépe v obchodování v reálném čase prostředí.

Kromě toho, mnoho začínající obchodníků někdy předpokládat, že systém obchodování by měl mít velmi vysoké procento vítězných obchodů. S tímto na paměti, je bezohledný designer můžete vytvořit parametry, které mohou být upraveny tak, aby vytvořit úžasné vyhrát míra přes 90%, například. To se může zdát atraktivní pro netrénované oko, ale v drtivé většině případů je tento typ systému se nakonec vyhodit, protože ztráty budou mnohonásobně nějaké vítězný obchodní systém generuje.

Odstraní Negativní Emoce z Obchodování

Systém, který je backtested pomáhá odstranit některé z lidských emocí z obchodu. Mnoho investorů se uklidnila myšlenkou, že obchod funguje dobře v minulosti. To je zvláště užitečné, pokud obchod jde proti vám a vy se ztrácejí peníze. Ty jsou více pravděpodobné, že držet dál a nechat obchod play out, jako protiklad k řezání návnadu, za předpokladu, že je to, co váš systém volání.

Důležitou metriku, že backtested obchodní strategie nebo systém vám poskytne maximální čerpání. Tento výpočet vám řekne, největší vrchol žlabu pokles v portfoliu. Když jste zpět otestujte si své strategie, měli byste vypočítat maximální čerpání vidět největší pokles, že strategie zažil. Posledních výpočtů maximální čerpání, bude vám představu o tom, co můžete očekávat, pokud dojde k nepříznivé situaci na trhu, a umožní vám lépe plánovat na tento zážitek jako na potenciální nejhorší scénář. Ale ve většině případů, mějte na paměti, že váš nejhorší drawdown je před vámi, ne za vámi.

Pokud jste backtested systém pro 10 let, pokud jste investovat 10K a maximální čerpání bylo 1 500 dolarů, což je 15%, pak by obvykle očekávat, že přijít o více než 15-20% z vašeho systému v průběhu let sledovat. Pokud se vám zpátky testoval svůj systém ve více tržním prostředí, tento typ analýzy vám pomohou určit, jak pečlivě je třeba sledovat váš systém, když se pozice pohne proti vám, jak to bylo nečekané. Pokud váš systém má novou maximální čerpání, který je 2-krát před maximální čerpání, možná budete muset re-hodnotit historie historie nebo upravit rizikové parametry.

Zatímco negativně nabité emoce může být poněkud minimalizován, když začnete obchodovat systém, který byl zpětně testovány, to může ještě hrát roli ve vašem rozhodování. Potřebujete dát nový systém odpovídající množství času zjistit, jestli to funguje. Vzhledem k výsledkům vašem systému, měli byste si předem naplánovat, co jste očekávali, a co si myslíte, že byste měli udělat, pokud výsledky v reálném čase nejsou tak, jak si plánoval.

Také byste měli trávit čas dopředu, testování strategie pomocí praxe účtu, na rozdíl od reálného kapitálu. Udělej to pro několik týdnů nebo měsíců, a ujistěte se, že backtested systém generuje výnosy, které jste očekávali předtím, než se pokusíte použít skutečný kapitál s vaší strategie.

Pokud jste vyvinuli systém sami, a backtested to, může se stát, připojené k vaší strategii a nepodaří vytáhnout zástrčku na to, i když to nebude fungovat tak, jak bylo plánováno. Ujistěte se, že budete držet plánu hry a mít minimální standardy, které popisují své cíle.

Shrnutí

Backtesting je vynikající bylo zjistit, zda obchodní strategie má potenciál fungovat v budoucnu. Mějte na paměti, že jen proto, že systém je minulostí, výsledky jsou pozitivní, nemusí to nutně znamenat, že vaše strategie bude fungovat v budoucnu. Ale to by vám měl poskytnout větší důvěru ve vašem provedení. A to je to nejlepší, co jsme jako obchodníci mohou doufat. Nejsme vykonávající na jistotu, jsme vykonávajícím na pravděpodobnosti.

Ujistěte se, že údaje, které používáte pro futures je čistý, a nemá falešné maxima a minima. Být obzvláště opatrní, pokud jste obchodování systém, který se spoléhá na intra-day data. Výpočet maximální drawdown, takže si rozumět nejvíce můžete očekávat, že ztratit z maxima na minimum, a ujistěte se, že vyzkoušet své strategie s demo penězi, než se rozhodnete riskovat skutečný kapitál.

Nejnovější články: