Nastavení Své Obchodní Metody s Různými Tržní Prostředí

Trend je váš přítel je chytlavý říká, že popisuje jednu z několika podmínek na trhu, které mohou generovat zisk. Ale všechny dobré věci přijít do konce, a podle toho přizpůsobit svou obchodní strategii, kdy různé podmínky na trhu vznikají, je důležitou součástí celkové obchodní podnikání.

Všichni jsme zažili situaci, kdy naše nejlepší obchodní strategie začíná horší, jako nový stav trhu začne objevovat. Z modré, trhaný rozsah vázán tržní prostředí je nahrazena hladkou trend a naši nabídku vázán strategie začíná ztrácet peníze. Je důležité, aby se vaše oči na míč, a ujistěte se, že jste rozpoznat různých tržních fází, zvláště pokud vaše strategie je zaměřena na využití trendu nebo rozsah.

Existuje řada odlišných typů trhů, podmínek, stejně jako, makro akce, které budou generovat konkrétní tržní prostředí. Například, před binární událost, jako je například měnová politika setkání, nebo volit Prezidenta, můžete vidět konsolidaci trhu. Před tento typ události obchodníci se usadí na nízké volatility na trhu stav, před něco, co by mohlo generovat významné vysoké volatility na forexu.

Typy Tržní Prostředí

Existují čtyři různé trhu, obchodní prostředí, kde jste mohli hodnotit konkrétní zabezpečení k určení, pokud akční cena je rozsah vázán s nízkou volatilitou, rozsah vázán s vysokou volatilitou, trendů s nízkou volatilitou a trendy s vysokou volatilitou. Různé obchodní strategie bude dobře fungovat ve spojení s typem tržní prostředí, kterým čelí.

Rozsah Vázán Podmínky Na Trhu

Rozsah vázán obchodování využívá trzích, které jsou v přetížení fáze a dobře definovaný rozsah obchodování. Možná se divíte, proč měnový pár by se stal rozsah vázán jako protiklad trendů vyšší nebo nižší.

Odpověď je na základě nabídky a poptávky. Měnové páry přesunout z mnoha důvodů, které zahrnují základní faktory, jako jsou úrokové diferenciály nebo technické vzory. Jako měnový pár se pohybuje na horní konec rozsahu, je třeba katalyzátor disku je vyšší, a jednou, že katalyzátor se objeví, kurz je zdarma vyzkoušet nový sortiment.

Graf GBP/USD ukazuje, trhu přetížení, který způsobuje výměnného obchodu v rozsahu, dokud tam je impuls, který umožňuje přejít na jinou řadu. Toto je příklad řada vázaný trh, že zkušenosti a to jak vysoké a nízké hladiny volatility. V polovině roku 2016 na měnovém páru bylo obchodování v rozmezí 3, a užívat si nízké volatility, dokud Brexit hlasování v červnu 2016. Překvapení výsledky generované nevýhoda volatilita a pohyb měnového páru z stabilním rozsahu a do rozmezí 2. Kurz strávil cca 3 měsíce v rozmezí 2 až nový impuls přestěhoval se směnný kurz ještě nižší.

Během tohoto období, nový Britský Premiér, Tereza. Května, oznámil, že velká BRITÁNIE by se pohybovat pro rychlé Brexit z EU, což vedlo řadu ekonomů ke snížení jejich hodnocení britské ekonomiky. Pro téměř 6-ti měsíců GBP/USD exchange rate bylo obchodování v Rozpětí 1. To byl limitován tím, že odpor, který byl bývalý podporu po přechodu nižší v Rozsahu od 3 do Rozmezí 2. V dubnu roku 2017, GBP/USD se vrátil do Rozmezí 2, po oznámení, že velká BRITÁNIE by byly předčasné volby v červnu 2017. Účastníci trhu v době, kdy věřil, že PM by není volání po volbách, pokud věřila, že ona by vyhrát, což by vytvoření mandátu pro předčasný odchod z EU.

Tak, jak budete obchodovat řada vázaný trh? Jedním z nejvíce efektivní strategií je tím opačnou strategii. Mean reverze strategie je ta, kde hledáte za cenu bezpečnosti, aby se vrátit zpět k střednědobém nebo dlouhodobém horizontu znamenat, poté, co se protáhl na vnějším konci jeho distribuce. Příklad reverzních strategie je Bollinger kapely strategie.

Co je Bollinger Kapely na Mysli Opačnou Strategii?

Bollinger kapely studii byl vyvinut John Bollinger jako způsob, jak měřit rozložení cen za určité časové období. Co Bollinger se snažil, bylo vidět, máte daleko pověstné gumička mohla protáhnout, než to prasklo zase.

Bollinger bands zachytit řadu cen za období, a zapouzdření rozdělení cen. Výchozí znamená, že Bollinger zpočátku byl použit 20-ti denní klouzavý průměr. Přidáním 2-směrodatná odchylka se mění, za posledních 20-ti denní období, na 20-denní klouzavý průměr, a odečtením 2-směrodatná odchylka, rozsah, vytvoření důvěry kapela, kde 95% pokles cen během posledních 20-ti denní lhůty. V teorii, směnný kurz by se měl pohybovat pouze mimo Bollinger rozsahu, 5% času, což znamená, že byste mohla být zažívá anomálie.

Většina grafů balíčky poskytovat zákazníkům s Bollinger band indikátoru, kde si můžete změnit jak klouzavý průměr, který se používá pro výpočet Bollinger kapely, spolu se směrodatnou odchylkou, která se používá pro výpočet kapely.

Některé sofistikované mapovat balíčky dokonce umožňují, aby se Bollinger kapely maxim liší od Bollinger kapely minima. Například, možná budete chtít vidět Bollinger kapely, je to vysoko 3-směrodatné odchylky nad 50-denní klouzavý průměr a Bollinger band nízká, že je 1 směrodatná odchylka pod 50-denní klouzavý průměr. Navíc, můžete použít různé body generovat průměru, jako je vysoké, nízké, otevřít nebo zavřít. Můžete také použít, intra-day dat, stejně jako, týdenní nebo měsíční údaje bodů.

Typy Bollinger Kapely Obchodní Strategie

Nejpoužívanější Bollinger kapely strategie je říct opačnou strategii. Nápad je nákup měnového páru, když se kurz dotkne Bollinger kapely nízko a prodat měnového páru, když se kurz dotkne Bollinger band vysoká.

Více konzervativní přístup, bude čekat na závěr, po Bollinger band vysoká nebo nízká byla porušena, které potvrzuje, že breakout selhání. Můžete počkat, až obdržíte potvrzení o úzké zpět pod Bollinger kapely, vysoké nebo úzké zpět nad Bollinger kapely nízké obchodovat.

Klíčem k úspěšné znamenat návrat strategie pomocí technického přístupu jako Bollinger band indikátoru je aplikovat při kurzu obchodování je přechod z trendů fáze do fáze konsolidace, nebo, když na trhu je již v dobře definovaném rozsahu.

Měření Volatility na Mysli Návrat Strategií

Bollinger bands jsou měřítkem historické volatility používá směrodatnou odchylku vypočítat Bollinger vysoké a Bollinger nízká. Historická volatilita se vypočítá vynásobením směrodatná odchylka je druhou odmocninou času. Pokud budete měřit rozdíl mezi Bollinger kapely vysoké a Bollinger band nízká, můžete zhodnotit volatility. Tento rozdíl je přeložen do indikátorem známý jako Bollinger šířka pásma.

Historické volatility popisuje, jak moc měnový pár se pohyboval v průběhu období, a je obecně uvedené v procentech. Například, pokud měnový pár má historické volatility o 10%, to znamená, že změna v bezpečnosti v průběhu období, se měření by se přirovnat k pohybu o 10% více než v minulém roce.

To, co se chcete dostat ven z historické volatility je pokusit se zjistit, zda měnový pár je pravděpodobné, že se pohybovat vyšší nebo nižší, jakmile dosáhne Bollinger kapely vysoké nebo Bollinger kapely nízká. Bollinger šířka pásma vám řekne, zda bezpečnostní hodnotíte konsoliduje, nebo zrychluje.

Pokud Bollinger šířka pásma roste, pak volatilita je lezení, a pokud kurz měnového páru se blíží Bollinger band je vysoká nebo nízká, to může být rozumné odložit na umístění reverzních obchodu, pokud volatilita je na vzestupu. Na druhou stranu, pokud Bollinger šířka pásma klesá pak volatilita klesá a stisknout spoušť na reverzních obchodu by mohlo být rozumné.

Znamenat zvrat strategie vydělat peníze, dokud změny tržního prostředí. Jakmile k tomu dojde a na trhu vypukne, jste v nebezpečí, že měnový pár se hodnotí začne trend. Nechcete obchodovat na mysli opačnou strategii, když trh je trendy, takže budete potřebovat nějaké konkrétní obchodní nástroje, které vám pomohou určit, že se prostředí změnilo.

Je Trend Opravdu Váš Přítel?

Trend obchodování je opatrný způsob, jak obchodovat, jak můžete generovat významné příjmy v období, kdy měnový pár trendy. Bohužel, trend není snadné najít, a to se nestává často.

Trending trhy se vyskytují přibližně 30% času a zbylých 70% času měnový pár konsoliduje v range. Jak jsme diskutovali, nové informace je obvykle impulsem, že přestávky na měnovém páru z trading range, tak investoři, kteří jsou chyceni na špatné straně jsou nuceni buď prodávat své cenné papíry nebo koupit zpět krátkých pozic. Jakmile bezpečnostní přestávky z rozsahu, pohybuje se v hledání nového sortimentu a v tomto období trendy na trhu.

Definice trendem je pohyb v jednom konkrétním směru během období, které i nadále udržovat. Trendy samozřejmě pohyb, dokud se stání nebo zastavení, a existuje mnoho techniky, které můžete použít k identifikaci trendu.

Trend obchodování systému je obvykle poměrně jednoduché, ale řízení rizik v okolí těchto strategií je složitější. Jednoduchý klouzavý průměr strategii jako klouzavý průměr crossover strategie, poskytuje obchodníkům s scénář, který popisuje období, kdy jste uprostřed trend.

Například, krátkodobý trend je na místě při 5-ti denní klouzavý průměr protne nad nebo pod 20-denní klouzavý průměr. Dlouhodobý trend nastane, když 50-denní klouzavý průměr protne nad nebo pod 200-denní klouzavý průměr. Některé z těchto dlouhodobých crossover strategie mají jména. Když 50-denní klouzavý průměr protne nad 200-denní klouzavý průměr, je "zlatý kříž" došlo. Když 50-denní klouzavý průměr protíná pod 200-denní klouzavý průměr, je "kříž smrti" došlo.

Pokud jste reverzních obchodník, chcete být vědomi těchto klouzavý průměr crossover body, a vyhnout se situacím, kdy měnový pár vypukne, a klouzavý průměr crossover vyskytuje. Musíte být rychlý, aby si uvědomit, že tržní prostředí se změnilo.

Počáteční vypuknout může nastat, když měnový pár tlačí přes odpor a volatilita stoupá spolu s objemem. Objem v měně trhu je těžké měřit, ale můžete použít futures trhu nebo měnové ETF odhadnout objem. Je důležité odhadnout tržní podmínky, které se vyskytují, když na trhu se porouchá prostřednictvím podpory nebo přepětí vyšší, přes odpor, když objem je těžký. Musíte vzít na vědomí, tato kombinace, jak to obvykle znamená, že breakout je dobře objednané. Po vymanit se z těsné konsolidace je skvělý čas začít zahájit trend obchodní přístup.

Další způsob, jak měřit tržní prostředí je zhodnotit dynamiku. Hybnost je, jak rychle kurzu se zrychluje. Když trhy vypuknout a začít trend, hybnost se zrychluje. Když měnový pár konsoliduje, hybnost obecně začíná klesat. Jeden způsob, jak měřit, kde se tempo zrychluje nebo zpomaluje, je použít indikátor hybnost. Jeden z více široce použitý je klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) index.

MACD index používá více exponenciální klouzavý průměr k určení, pokud kurz měnového páru se zrychluje nebo zpomaluje. To dělá toto tím, že porovnává rozdíl mezi dvěma klouzavý průměr relativní na klouzavý průměr, že rozdíl. Klouzavý průměr je průměr cen za určité období. Například, 5-denní klouzavý průměr průměrů posledních 5-ti dnů. Na 6. den, první den ve výpočtu, pokud upustil. Můžete použít každou cenu vytvořit klouzavý průměr, ale většinu času, výchozí hodnota je zavírací cena.

MACD využívá exponenciální klouzavý průměr pro výpočet hybnosti. Exponenciální klouzavý, mění klouzavý průměr, ale dávám větší váhu na aktuální ceny a nižší hmotnost, aby odložené ceny. Například, výpočet 20-ti denní exponenciální klouzavý průměr, by se odvodit klouzavý průměr, který je více zaměřen na posledních 5 dní výpočtu pak před 15-ti dnů.

Nejběžnější způsob, jak používat MACD je crossover koupit nebo prodat signál. Signál je generován, když MACD linie, který je známý jako šíření, kříže buď nad, nebo pod MACD se signální linii, což je klouzavý průměr šíření.

Sezónní Tendence na Trhu

Věřte tomu nebo ne, tam jsou časy, kdy se na trzích obchodují v určitém směru v závislosti na ročním období. Jedná se o tzv. sezónní tendence. Sezónnost finančního nástroje, je obvykle založena na fundamentální důvod.

Například, v pozdní zimě a brzy na jaře, olej rafinerie začít měnit jejich produkce na letní benzínu, kde spotřeba se výrazně zvyšuje. Letní kvalitní benzín je dražší na výrobu, a obecně cena bude stoupat během tohoto období.

Můžete vidět v sezónnosti graf níže, že výkon ceny benzínu přes pozdní zimě a brzy na jaře je relativně silnější. Za posledních 13 let, ceny benzínu se zvýšily o 11,4% v únoru ve 12 z posledních 13-ti let.

Tato informace je důležitá, zejména pokud máte na mysli návrat strategii a rozhodne, do obchodu, benzín. Mean reverze obchodní strategie na ceny benzínu by asi lépe v červnu, kde historické sezónní výkon je plochá.

Zdroj - Stockcharts.com

Shrnutí

Většina z použití trávit čas rozvíjet obchodní strategii, která je zaměřena na naše vstupní a výstupní ceny. Zřídka obchodníci tráví hodně času přemýšlet o tom, jak plnění jejich strategie se bude měnit s různými tržní prostředí.

Klíčem k přizpůsobení své obchodní strategie na základě tržního prostředí je pochopit, že existují různé tržní fáze. Trhy konsolidovat a rozsah vázán většinu času, a pak prorazit a trend, přibližně 30% času. Je důležité sledovat typ tržní prostředí, že jste v, a způsob, jak určit, kdy tržní prostředí se změnilo.

Můžete použít kombinaci studie k určení, zda trh se mění. Tím, že kombinuje volatility, hybnost a sezónnosti, a sledovat akční cena, jestli měnového páru, je lámání ven, a začíná trend, můžete určit situace, kdy tržní prostředí se mění, a mít plán na to, jak byste měli upravit svůj přístup k rozvíjející se tržní podmínky.

Nejnovější články: