To, co Potřebujete Vědět o Automatizovaný Forex Obchodování Systémy

I když se považujete za čistě diskreční obchodník, měli byste ještě nějakou dobu trvat, aby se dozvěděli o automatizované obchodní strategie. Automatizovaný forex obchodování strategie poskytovat obchodníkovi systematické non-emocionální způsob, jak přístup na trhy.

Systém s hranou může poskytnout hands-off způsob, jak pro vás, jak vydělat peníze na trzích. Ať už jste budování své vlastní automatizovaný forex obchodování systém, nebo jeden nákup od dodavatele, porozumění nuance automatizované obchodní algoritmy je důležitou součástí úspěšné systémy obchodování.

Automatické forex obchodování systémy používají řadu investorů, včetně velkých objem institucionálních investorů a drobných retailových obchodníků. Automatizované obchodování s měnou strategie je definován jako ten, kde je riziko rozhodnutí jsou založena na kritériích, naprogramované automatické obchodování software, který přenáší počáteční vstupní objednávky, a pak řídí obchodní rizika v reálném čase, nakonec signalizace take profit nebo stop loss.

Existuje několik výhod pomocí automatické forex obchodní systém. Když budete využívat měna obchodování algoritmy, které užíváte, lidské emoce z procesu obchodování. Místo toho tráví čas spát přes obchod, fx algoritmické obchodování systém přebírá a řídí definovanými pravidly, které byly předem naprogramovány.

Kdo Může Vytvořit Automatizovaný Systém?

Navrhování forex, automatický obchodní systém vyžaduje čas a úsilí. Existuje několik způsobů, jak se můžete stát automatizovaný algo trader a přidat systematický přístup k obchodování. Můžete naprogramovat systém sami pomocí své vlastní strategie, můžete mít někdo jiný program automatizovaného systému pomocí strategií, které jste navrhli nebo si můžete zakoupit automatizovaný systém od dodavatele, který používá jejich obchodní logiku.

Většina self-kódované obchodní systémy jsou naprogramovány v automatizovaném obchodování platformu, která je zaměřena na vytváření obchodní signál, který spojuje vstupní kritéria řízení rizik.

Automatické obchodní systémy jsou obvykle spojeny s přímým přístupem makléře, kde kritérií, které se používá pro rozhodování je kódované v platformě je proprietární jazyk. Tyto platformy mají software, který vám umožní přijít s nápady, zpět testu je zjistit, jestli fungují, a spouštět je přímo prostřednictvím makléře.

Některé podniky budou najmout systems group, která se věnuje programování automatických obchodních systémů. Většinu času se tyto skupiny budou navrhovat interně všechny aspekty obchodního systému prostředí, a vyhnout se přidávání software u externího dodavatele. Obchodní firmy často chtějí, proprietární systémy a pro tento luxusní, náklady budou zvýšené. Mnoho z těchto softwarových platforem použití běžných programovacích jazyků jako je C nebo C++ nebo Python.

Existuje mnoho prodejců, které poskytují obchodní strategie software pro maloobchod. Nástupiště budou často mají grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje vytvořit pravidlo založené strategie relativně jednoduché, často bez nutnosti znalosti programování. Můžete bod a klepněte na tlačítko generovat konci obchodní strategie. Mnoho obchodních platforem dnes mají obchodní průvodců, které umožňují obchodníkovi vytvořit obchodní model, který využívá technické ukazatele pro stanovení definovaných pravidel.

Tam může být velké množství proměnných spojených s provádění automatizované obchodní strategie. Typicky, kritéria, která se používá je na základě historických dat bodů, což umožňuje designer, jestli tato strategie osvědčila v minulosti. To je důležité, nicméně, pro všechny systém návrháři a obchodníci pochopit, že výkonnost v minulosti není nutně indikovat budoucí výsledky.

Zpětné testování poskytuje luxusní testování strategie před riskovat skutečný kapitál, který může snížit pravděpodobnost ztráty. Byste měli být vědomi, že když najdete něco, co je příliš dobré, aby to byla pravda, mohli jste chybu v zádech testovací proces, používá malé velikosti vzorku, nebo prostě může mít více optimalizované proměnné.

Pokud se vám program strategie na vlastní pěst, budete mít komplexní poznatky o tom, jak systém funguje a zda je vaše back-testování, výsledky jsou robustní. Budete také být obeznámeni s data, která se používají k vytvoření těchto výsledků.

Systém, který vás design je jen tak dobrý jako data, která můžete použít. Pokud data je vadné, budete mít chyby ve výsledcích. Špatné citace nebo otisky prstů, může generovat falešné signály. Budete také moci na místě výnosy, které neobvyklého, když vidíte velký zisk nebo ztráta, které jsou nečekané.

Zatímco s hands-on přístup může být prospěšné, existuje mnoho z nás, které nemají specifické dovednosti nebo touha program a strategii, ale přesto chcete používat automatizovaný systém. V tomto případě, pokud budete mít strategii, která chcete obchodovat, můžete mít profesionální programátor kód pro vás.

Pronájem Programátor Kódu své Obchodní Strategie

Existuje mnoho kvalifikovaných programátorů, které si můžete najmout na volné noze základě toho, že pochopit nuance konkrétních obchodních platforem. Můžete pracovat s těmito lidmi, a nechat je ukázat vám výsledky z jednotlivých datových řad, které běží přes vaše strategie. Některé nevýhody patří dodatečné náklady, které bude hradit ze má někdo jiný program své strategie. To by zahrnovalo rozsáhlý proces pokusů a omylů, které budete muset projít při určování, zda vaše strategie má opodstatnění.

Nákup Obchodního Systému od Dodavatele

A konečně, můžete si pronajmout nebo koupit obchodní strategie od prodejce systému nebo developer. Existuje mnoho obchodních systémů, které jsou inzerovány a pokud máte v plánu na získání jednoho z nich, měli byste výzkum systému důkladně.

Tam jsou recenze automatizované obchodní systémy, které můžete najít po celém internetu, které popisují, jak konkrétní automatizovaných obchodních systémů, které byly provedeny v minulosti. Jedna taková společnost, která je seriózní a byl asi na dlouhou dobu, je Futures Časopisu Pravda. Pokud nemůžete najít recenzi, ujistěte se, že si systém vyzkoušet na demo účtu, než budete zaměstnávat strategie pomocí skutečný kapitál.

Když si koupíte prodávající je obchodní systém, ujistěte se, že jejich nároky jsou v souladu s vašimi cíli. Například, pokud jste se snaží diverzifikovat své portfolio pomocí automatizovaného systému jako trend následující strategie, vyhýbat systémy, které se týkají jejich strategie jako znamenat návrat skalpování systémy.

Jedním z problémů s back testování, a proto nákup obchodní strategii, která jen ukazuje, historické výsledky, je, že tam jsou techniky, které mohou být použity, aby se strategie vypadat dobře na papíře, ale selhání v reálném čase. Montáž křivky, nebo se nad optimalizací, můžete vytvořit automatizovaný obchodní systém, který vypadá velmi dobře za určité historické období.

Systémový designér může mírně změnit kritéria, která se používá k dosažení vynikající výkon. Například, návrhář by se test trend následující strategie optimalizace klouzavý průměr crossover systém pro období 2 let. Jakmile zjistí, že výsledek vypadá dobře, testují, jestli strategie funguje po delší dobu. Většinu času, nebudou najít spolehlivé výsledky v dlouhodobém horizontu, ale nebude ti to říct, když si koupíte váš systém. Například, můžete zjistit, později, že klouzavý průměr crossover strategie, že se vrátil o 50% v průběhu posledních 2 let, ztrácí 30%, když si to vyzkoušet za posledních 10 let.

Obchodníci někdy se předpokládat, že obchodní plán by měl mít velmi vysoké procento obchodů, které jsou ziskové a skoro žádné čerpání. S tímto na paměti, je bezohledný designer můžete vytvořit parametry, které mohou být upraveny tak, aby vytvořit úžasné výsledky, které zcela selhat, jakmile automatický obchodní systém je aplikován na živý trh.

Systémy Snižují Emoce

Jakmile aktivujete váš automatický obchodní systém, začne se podíváme na konkrétní ceny, kritéria k určení, zda data splňují pravidla o zahájení riziko. Když transakce je vyměněn, systém pak bude sledovat vaše pozice v reálném čase určit, zda riziko splněna kritéria.

Zatímco lidské emoce je poněkud snížena, když zaměstnáváte automatizovaný obchodní systém, vaše emoce mohou stále hrát roli. Potřebujete dát nový systém odpovídající množství času zjistit, jestli to funguje. Obchodování vyžaduje disciplínu, a dokonce i systém obchodník bude otázka jeho systém čas od času, takže je důležité vědět, jak budete zvládnout sérii porážek. Měli byste se rozhodnout, na to dopředu, takže se vyhnete tahání plug příliš brzy nebo příliš pozdě, v případě potřeby.

Pokud jste vyvinuli systém sami, a zpět, zkouší to, může se stát, připojené k vaší strategii a nepodaří vytáhnout zástrčku na to, i když to nebude fungovat tak, jak bylo plánováno. Ujistěte se, že držet na herní plán před upotřebením automatizovaný systém, a mít minimální standardy, které popisují své cíle.

Proč je Důležitá Rychlost

Jedním z nejdůležitějších prvků vysokofrekvenčních typů automatizované obchodování je rychlost systému vztahující se k dokončení transakce. Například, statistické arbitráže je druh automatizované obchodování byly rychlost, při které budete obchodovat, je důležité, aby zachytit arbitráž. Statistické arbitráže, je strategie, která se pokouší zachytit miss-oceňování aktiv na základě jejich očekávané hodnoty.

Tato strategie se opírá o zákon velkých čísel, což znamená, že jste více pravděpodobné, že bude správné, když se podíváte na návrat zabezpečení přístupu očekávané hodnoty na mnoha obchody, na rozdíl od několika obchodů. Takže, pokud budete provádět arbitrážní obchody 100.000 krát, budete mít více předvídatelné výsledky, než když budete obchodovat desetkrát. Vysokofrekvenční automatizované obchodování vyžaduje velmi rychlé provedení, jako zvláštní cenu dosáhnout, je rozhodující pro úspěch automatizované black box.

Tento proces může být proveden pomocí forex, nebo jiných cenných papírů, jako jsou akcie. Populární strategie je pomocí proudu páry nebo koše měn, které obchodují v úzkém rozsahu. Při jedné měny v páru překonává jiné, chudší plnění měna nakoupené, jako strategie hledá znamenat návrat zpět do historické průměrná hodnota z dvojice nebo koš.

V obchodování s měnou prostředí, trhy se rychle mění. Když obchody jsou automatizované, můžete reagovat na měnící se podmínky na trhu téměř okamžitě. Při použití automatizovaného systému, systém je vždy sledování trhu. Schopnost dostat se dovnitř a ven z obchodu rychlým tempem silně upřednostňuje obchodník je šance na úspěch. Rychlejší a efektivnější obchodování, pomáhá snižovat prokluzování a pomáhá snížit rozpětí nabídka / poptávka.

Když obchodníci využívat obchodní program, někdy mohou obejít makléře. Například, pokud jste měli přístup k Reuters řešení systému, byste odstranit váš broker šíří. I když váš broker se očekává, že bude cena agnostik, mnoho makléři carry pozic, a tam bude obdobích byly, jsou buď více agresivní nebo méně agresivní na základě jejich zásob.

Technologie hraje velkou roli v automatizované obchodování. Systémy, které jsou používány nejsou neomylné. Tam jsou četné případy, kdy obchodníci zkušenost selhání hardwaru nebo softwaru. Pokud, například, spojení mezi obchodní platformu a exchange selže, vaše obchody nemusí být popraven. Když používáte automatizovaný obchodní systém, musí být pečlivě sledováni a pravidelně. Když obchody nejsou důsledně sledovány jste mohli narazit na situace, kdy obchody odchýlit od původní logika, nebo nezamýšlené objednávky jsou umístěny.

Velcí Hráči a Obchodování na vlastní účet Kódu

Automatizované obchodování kód, který je vyvinut na Vysoké Frekvenci a další proprietární obchodní firmy, je velmi citlivá, a je velmi cenným přínosem pro firmu. Není divu, protože to může umožnit, aby společnost generovat významné příjmy.

Renaissance Technologies je jedním z nejznámějších automatizovaného systému obchodování hedgeové fondy, a to vyvolalo značné roční výnosy pro investory.

V roce 2009, programátor, pracoval v Goldman Sachs jménem Sergej Aleynikov ukradl Goldman je slušnost obchodního zákoníku. Aleynikov byl odsouzen, ale poplatky byly zrušeny federální odvolací soud a jeho osm-rok-starý trestu bylo upuštěno. Nicméně, Goldman Sachs byl neúprosný s případem a pokračoval v jejich snaze o přesvědčení. Černé skříňky jsou často velmi cenné duševní vlastnictví, protože v mnoha případech možnosti, které poskytují výhodu bude často zmizí, pokud ostatní začnou kopírovat strategie.

Algoritmy Obchodování Opustit Otisky Nohou

Být si vědom automatizovaných obchodních systémů, které vám mohou pomoci určit, kde chytré peníze obchodování. Diskreční obchodník může najít změny v objemu a otevřené zájem, který často odrážel, kde algoritmy jsou provádění transakcí. I když to není snadné najít objemu a otevřené zájem na OTC trhu forex, můžete sledovat futures a fondů obchodovaných na burze spolu s opcí na futures a opce na exchange traded funds, aby zjistily významné posuny v objemu a otevřené zájem.

Neobvyklý objem je něco, co všichni diskreční obchodníci by měli sledovat. Pokud vidíte bloky neobvyklý objem, můžete se pokusit zjistit, jestli algoritmus transakce na této úrovni. Tento koncept je ještě častější, s možnosti volby, protože jsou zadlužené na ještě vyšší úroveň. Pro příklad, každá opční smlouva na měně ETF, je ekvivalentní sto akcií podkladových ETF.

S odkazem na níže uvedeném příkladu, můžete vidět, že za 70 centů, můžete si koupit 1 kontrakt na FXE ETF na $102.50, který je "na peníze" cenu. To znamená, že za 70 dolarů můžete ovládat 100 akcií ETF v hodnotě $10,250. To je efektivní využít 146 1.

Shrnutí

Jednou z největších výzev pro retailové obchodníky, kteří používají automatizovaný obchodní strategie je schopnost obchodníka držet se systém v průběhu období čerpání. Pokud budete ignorovat kritéria a zastavit nebo take profit brzo, ty se mění a výnosů. To je důležité mít realistická očekávání, jako žádné automatizované obchodní strategie vám poskytují blázen důkaz výsledků.

Měli byste se podívat na strategii, která dělá peníze s volatilita se, že jsou pohodlné obchodování. Pamatujte si, že na trhu se vám vyplatí riskovat. Čím více jste ochotni riskovat, tím větší je potenciální odměna. Pokud nemůžete tolerovat výkyvy, které je ovlivněno automatizované obchodní strategie, měli byste najít ten, který splňuje vaše tolerance rizika.

Samozřejmě, tam jsou výhody a nevýhody automatického obchodování. Největší výhodou pro mnoho lidí je to, že automatizovaný systém, odstraňuje mnohem emoce z obchodování. Pokud se můžete spolehnout na výzkumu, který je generován svou strategii, a cítit pohodlně, že váš systém bude fungovat v reálném čase, jako to dělá s historickými daty, pak budete pravděpodobně zažít úspěch. Nejvíce do očí bijící nevýhodou je, že pokud si nejste opatrní, můžete skončit rozvoj nebo nákup přes-optimalizovaný systém, který nebude fungovat, jak bylo zamýšleno v reálném čase obchodování.

To trvá disciplínu, aby obchod automatizovaný systém, v řádným způsobem. Někdo musí být pravidelně sledování a monitorování systému. Pokud nechcete sledovat váš systém, můžete zvážit předání své peníze peníze manažer, který obchodů automatizovaný obchodní systém. Možná budete muset sledovat obchody a uvidíme, jestli se vrátí, jsou v souladu s vaše očekávání.

Také špatné citace může být noční můrou pro systémy, což znamená, že musíte pochopit data, která se používá k testování vašeho systému. Rychlost je důležitá v mnoha stupně a získat výhodu, že institucionální obchodníci budou používat přímé spojení s jejich výměn, které jim poskytuje nejrychlejší vstup, jakmile jejich systém poskytuje signál.

Musíte se ujistit, že proces je vytvořen, který vám umožní být úspěšný systém obchodníka. To by mělo zahrnovat všechny fáze procesu včetně návrhu, testování a implementaci systému.

Nejnovější články: