Top 12 Forex Strategie Metriky, Které Každý Obchodník Musí Vědět,

Snad nejdůležitější věc, mít na paměti, pokud jste vážně o obchodování je, že trading je byznys. Stejně jako jiné podniky, úspěšné obchodování je založena na analýze dynamiky trhu, finanční projekce a přidělování kapitálu.

Analýza forex trhu, dynamika trhu, aby činit informovaná obchodní rozhodnutí zahrnuje pěstování obeznámenost s každou z různých měnových párů máte v úmyslu obchodovat, stejně jako výběr vhodného časového rámce, ve kterém chcete obchodovat. Aby bylo možné použít jednotný trh metodiky analýzy na forex obchodování, životaschopné obchodní plány by měly být vypracovány a dodržovány.

Jednou obchodní plán nebo forex systém je vyvinut, backtesting plán pomocí softwaru, jako je MetaTrader, stejně jako následující v forex demo účet by měl být obchodník je další kroky. Vhodný časový rámec pro poměrně hodnotící systém obchodování bude pravděpodobně záviset na obchodníka, ale mnozí obchodníci používají celé tři měsíce k určení, zda systém bude s největší pravděpodobností zisková v dlouhodobém horizontu.

Forex Obchodování Metriky nebo Obchodní Statistiky Definované

Zatímco štěstí může někdy být přes noc v forex obchodování, stejně jako u většiny firem, oni jsou obvykle vyrobeny s časem, trpělivost, praxe, strategické myšlení, a tím, že následující životaschopný obchodní plán. Jednou obchodní plán je vyvinut a realizován, výsledky přinese řadu statistik nebo metriky. Tato data poskytne obchodník s cenné informace, které pak mohou být použity ke zlepšení jejich obchodní systém.

V podstatě, definici obchodní metriky je statistické výsledky získané z obchodní činnosti po určité období, které jsou použity k posouzení účinnosti obchodního plánu. Jedním z nejdůležitějších hledisek při posuzování obchodní metriky je časový rámec, hodnocen, které se mohou lišit, pokud jde o jeho trvání a podmínek na trhu, která panovala během tohoto období.

Výběr konzistentní časový rámec pro obchodování metrické analýzy umožňuje přesné posouzení obchodního plánu, bez rozptyl vyrábí pomocí různých časových rámcích.

Výkaz zisku a ztráty výsledky pro obchodní plán může značně lišit při použití různých časové rámce a srovnání strategií. Například, krátkodobé rozsahu obchodní strategie by být výrazně odlišné, než dlouhodobější trend obchodní strategie, pokud jde o hodnocení a porovnávání obchodních metrik.

Proč Provozní a Obchodní Strategie jsou Metriky Užitečné

Obchodní metriky spadají do dvou základních kategorií, které mají různé použití, pro forex obchodník, kteří chtějí k měření provozní výkonnosti a celkovému úspěchu jejich podnikání na burze.

První kategorie se skládá z provozní metriky, které měří výkonnost obchodníka sebe a provozní funkčnost jejich zařízení. Několik příkladů tohoto typu metrické by mohly zahrnovat počet obchodních chyby, průměrná obchodní identifikační a reakční čas, a počet a dobu trvání Připojení výpadky během obchodních hodin, které by mohly nepříznivě ovlivnit obchodní aktivity. Tyto metriky mohou být užitečné zjistit, jaký druh provozní změny musí být ze strany obchodníka.

Druhá kategorie se skládá z obchodní strategie nebo obchodní systém metriky, které obvykle měří finanční úspěch obchodního podnikání a strategie, které zaměstnává. To by mohlo zahrnovat takové věci, jako je čistý ziskovost, počet vítězných obchodů, a jak blízko obchodní firma je k jednání jeden finanční cíle. Vyhodnocování těchto metrik se zdá nezbytné, aby obchodník určit, zda konkrétní obchodní strategie by měly být nadále používány.

Forex Metriky jsou Používány v Mnoha Různých Typů Účastníků Trhu

Forex metriky hrát významnou roli pro obchodníky, které se vyvinuly obchodní plán a použít statistické analýzy zjistit, jak zlepšit své obchodní dovednosti a praktiky. Kromě uvážení a systematické obchodníci, kteří obchodují na vlastní účet jiné finanční profesionály pravidelně používat obchodní metriky pro posouzení výkonnosti.

Například, správce fondu usiluje příslušný forex specialista může použít forex specialista obchodní metriky pro posouzení jejich výkonnosti v minulosti a získat představu o výši rizika předpokládají, že ve vztahu k velikosti obchodního účtu. Sociální obchodníci jsou další skupina, která může opravdu těžit z použití obchodní metriky v analýze obchodník je úspěch, riskování návyky a odpovědné přidělování kapitálu. V tomto případě by se přezkoumat relevantní statistiky každého obchodníka, které jsou v současné době zvažuje, nebo kopírování transakcí.

Tím, že analyzuje obchodní výsledky kopírovaného obchodníka, sociální obchodník může získat lepší představu o kritériích používaných úspěšný obchodník určit vstupní a výstupní body na trhu. To dává sociální trader lepší pochopení úspěšný obchodník standardy, což může nakonec být začleněny do své vlastní obchodní plán.

Řízení rizik pro velké obchodní organizace jsou další skupina finančních odborníků, které zaměstnávají metriky pro posouzení rizika profily obchodníků, kteří mají dohlížet. Velké zúčtování společností a finančních institucí s velkou jednání stoly používají manažeři rizik k určení úrovně rizika u obchodníků působících na svých firem, kteří využívají svůj kapitál a úvěrové linky s cílem generovat další zisky.

Top 12 Forex Obchodování Statistiky

Lidé se obecně zaměřují na určité metriky více než ostatní. Například, všechny důležité spodní řádek nebo čistý zisk je obvykle první statistika v úvahu. Nicméně, dosažení čistého zisku vyžaduje výkon různých obchodních praktik, například průměrnou dobu délky obchodu, což představuje další metriky.

To, co následuje, je odrážka seznam dvanácti nejpopulárnějších forex statistiky, které jsou obecně používány pro zlepšení strategie, posuzování obchodník je úspěch, nebo analýzu obchodního účtu:

Čistý Ziskovost – účet je spodní linie je nejsledovanější obchodování metrické a v podstatě uvádí, kolik obchodníka nebo společnost učinila po zaplacení nákladů. Při zvažování čistý ziskovost, časový rámec, v němž čistý zisk byl vyroben a výši kapitálu, který se používá, aby se, že zisk mají značný význam.

Procento Vítězných Obchodů – tento údaj je obvykle první statistika považována za čistý zisk. Procento win sazba je odvozena vydělením počtu ziskových obchodů celkový počet obchodů, které dává vítězství procento.

Procento ztrátových Obchodů – stejně jako procento win obchodů, procento z obchodů vykazuje ztráty se počet ztrátových obchodů vydělený celkovým objemem obchodů. Procento vítězných vs ztrátových obchodů může být velmi důležité při posuzování money management pravidla používaná v úvahu.

Největší ziskový Obchod – a to se vztahuje k největším vítězem obchodník měl, což může nést hodně váhy na účet, pokud je částka vítězného obchodu je velké procento čistého zisku.

Největší ztrátový Obchod – tato metrika udává úroveň rizika, kterou obchodník umožnil účtu, které mají být vystaveny. Tato metrika je velmi důležité při zvažování obchodníka ke kopírování, pro sociální obchodníka, a za pronájem obchodníka, v případě, že fond nebo banky.

Průměrný ziskový Obchod průměrný ziskový obchod je odvozen sečtením součet množství všech vítězných obchodů, a toto číslo se vydělí počtem vítězných obchodů.

Průměrný ztrátový Obchod – průměrný ztrátový obchod je vypočtena sečtením součet všech ztrát a rozdělení této částky podle počtu ztrátových obchodů.

Drží Času – množství času, které obchodník drží pozici určuje, zda jsou krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé-obchodník. V závislosti na typu obchodníka, čas, obchod se konala může být důležitá metrika. Průměrná doba účasti na překupníků například by mohlo být méně než minutu, zatímco dlouhodobý obchodník může držet pozici po dobu několika měsíců. Průměrné zdržení je vypočítána vydělením celkové držení čas pro všechny obchody podle počtu obchodů.

Vítězný Obchod drží čas versus Ztráty Obchodu drží čas – tento údaj může indikovat, zda obchodník drží ztrátové obchody příliš dlouho nebo vysekávání zisky tím, že ukončení vítězných obchodů příliš brzy. Drží na ztrátové obchody na dlouhou dobu vazby kapitálu, které mohou být použity jinde.

Maximální Čerpání – tato velmi důležitá metrika ukazuje snížení kapitálu na účtu po sérii ztrátových obchodů. Například, v případě, že obchodník měl maximální porážek -10 000 dolarů na 100.000 dolarů účet, pak maximální propad na účtu o 10 procent.

Tato metrika je obecně odvozen od vrcholu v úvahu ziskovost, do žlabu nebo následné nejnižší částku po vrcholu.

Nejhorší Porážek – tento stat ukazuje, nejvíce po sobě jdoucích ztrátových obchodů provedené v účtu. Tato metrika může být poněkud zavádějící, v tom, že pokud porážek byla pro mnohé malé peněžní ztráty, a to by mohlo naznačovat, zvuk strategie money management.

Obchod Dožití – to se týká průměrné částky, očekává, že mají být provedeny, nebo ztratil na každém obchodu. Obchodní dožití se vypočítá vynásobením ztráty procentní podíl průměrné ztráty a odečtením částky z win procento vynásobí průměrná vyhrát.

V podstatě, tlumočení forex metriky, jako těch, které jsou uvedeny výše, mohou být klíčem ke zlepšení své obchodní dovednosti. Jakmile systém obchodování byla hodnocena po dobu tří měsíců a poté testovány v live účet pro podobný časový rámec, obchodník pak má pravděpodobně dostatek statistických informací, aby zjistil, kde může být prostor pro zlepšení.

Samozřejmě, jedním z hlavních důvodů pro použití forex metriky je rozvíjet solidní obchodní plán. Bez obchodního plánu, forex obchodník může být v porovnání cestovatel, bez kompasu, nebo mapy. Vědět, co hledat při analýze forex metriky mohou výrazně zlepšit své vlastní obchodní výsledky, stejně jako vaše důvěra v kopírování obchodů druhých, jejichž metriky splnění vašich standardů.

MetaTrader a Analýza Nástrojů pro Výpočet Forex Metriky

V případě, že obchodník se stane být pomocí MetaTrader 4 nebo 5 pro jejich forex obchodování činnosti, pak budou schopni vypočítat různé metriky pro jejich obchodní systém v rámci platformy.

Obchodník nebo analytik bude pak třeba, aby přístup MetaTrader Strategie Tester funkce v pořadí futures konkrétní obchodní strategii mají zájem o testování. Tento proces je podrobně popsán v MetaTrader provozní příručce, a jakmile vhodné parametry jsou zadány, bude automaticky poskytovat většinu z užitečných forex metriky obchodník bude muset posoudit historickou výkonnost jejich systému.

Další velmi užitečná funkce, která MetaTrader nabízí zájemcům o testování obchodních systémů je schopnost optimalizovat parametry pro konkrétní obchodní systém založený na tom, co by bylo nejvýhodnější řešení přes určité historické době.

Po potenciálně životaschopné forex obchodování strategie byla identifikována pomocí zpětného testování, další strategie testování možnost zahrnuje použití MetaTrader je postaven v demo obchodování funkce, které většina on-line forex brokerů podporu. To vám pomůže obchodníkovi získat realističtější představu o tom, jak systém bude fungovat v současném obchodním prostředí, kde jednání šíří a odezvy jsou brány v úvahu.

Konečné testování krok za strategii, bude obvykle zahrnují obchodování to osobně nebo automaticky, případně v fondového účtu v malých objemech. To pomáhá obchodník ujistěte se, že jejich živé obchodní výsledky jsou v souladu s výsledky získanými z testování a demo obchodování systému.

Jakmile budete mít obchodování strategie na chvíli, případě si můžete vypočítat vaše osobní forex metriky, které chcete vidět, jak váš výkon byl. Earnforex má nástroj, který může počítat tyto metriky z MetaTrader údaje o výkonu

Screenshot tohoto forex report nástroj pro analýzu souborů objeví pod:

Obrázek 1 – Screenshot forex zprávy, analýzy nástroj EarnForex.com

Přezkoumání a Analýzu Obchodní Metriky Výkonu

Teď, že jste získali nějaké obchodní metriky výkonu tím, že jde přes všechny tři hlavní strategie testování možností uvedených v předchozí části, nyní budete chtít vědět, na co se zaměřit při přezkoumávání obchodní metriky konkrétní forex strategie.

Prakticky stejný výkon procesu přezkumu může být použit k posouzení úspěšnosti a rizik při používání konkrétního správce fondu, signálů, nebo jiné spravované forex účet programu.

Před zahájením tohoto procesu analýzy, budete nejprve chtít upřednostnit různé obchodní metriky výkonu získaný z raw obchodní údaje a určit své hranice pro přijatelný výkon. Budete obvykle dělat na základě vaší osobní toleranci k riziku a zisku cíle. Například, můžete chtít nastavit maximální přípustnou čerpání nebo minimální čistý ziskovost cíl pro systém nebo obchodník splnit, aby se vyžadují další posouzení.

Výhody Statické versus Obchodování v Reálném Čase Data

První typ analýzy, která spadá pod tato čísla porovnává výkon různých obchodních systémů na základě statických soubor historických dat kurzu, který se nemění. Tento druh statické historické analýzy vám umožní porovnávat jablka s jablky, když to přijde k posuzování relativní výkon určité obchodní strategie či obchodník s ostatními ve stejné kategorii.

Pamatujte si, že tato forma statické analýzy bude generovat pouze výsledky relevantní pro typ obchodní podmínky, které existovaly v průběhu zvoleného časového rámce pro konkrétní měnový pár nebo páry, které byly hodnoceny. Obchodní podmínky se v průběhu času mění, takže možná budete chtít vybrat několik různých časových rámcích, které ilustrují různé typy obchodní podmínky pro spuštění testů nad.

Na druhou stranu, případ může jistě být pro použití v reálném čase obchodování, údaje pro posouzení výkonnostní metriky na průběžné bázi. Zatímco toto nemusí být provedeno každý den, to může být dobrý nápad začlenit do své týdenní nebo měsíční obchodní plán procesu posuzování.

Primárním důvodem pro to je, že, jak již bylo zmíněno dříve, tržní podmínky se mohou změnit, a tato změna může podstatně ovlivnit úspěch konkrétní obchodní strategii. Úspěch sazby může rovněž měnit, jak obchodníci mohou běžně projít výhru a prohru fází.

Například, konkrétní strategie může být velmi vhodný pro řadu prostředí pro obchodování. Jak dlouho takový rozsah obchodních podmínek i nadále existovat, tato strategie může ukázat pozitivní výsledky. Nicméně, když se útěk z obchodního rozsahu dochází, a trendem se stává založena, další trend následující systémy obchodování bude pravděpodobně překonávají původní rozsah obchodního systému.

Provedením real-time obchodní analýzy, na pravidelném základě, tento druh situace může být snadno identifikován, a že strategie mohou být změněny v reakci na nové tržní podmínky s cílem maximalizovat své celkové ziskovosti.

Nejnovější články: