Vypočítat Riziko Odměna Poměr Jako Profesionální Obchodník

Když jste obchodování Forex, nebo jakékoli jiné finanční trh, se zabývá především v podnikání riskovat za účelem získání odměny. V podstatě, výpočet riziko odměna poměr kvantifikuje množství peněz jste ochotni riskovat, aby se určitá míra zisku z daného obchodu.

Pokud jste začínající Forex obchodník, pak je šance, že budete mít jen velmi mlhavou představu o tom, co to znamená pro výpočet rizika přesně. Dokonce i velký počet zkušených obchodníků, nemají mít čas, aby správně vypočítat riziko pro odměna poměr každý obchod před odesláním objednávky s jejich Forex broker.

V této lekci budeme zkoumat myšlenku riziko pro odměna poměr, takže si můžete lépe pochopit, jak důležité toto pojetí je do své celkové strategie money management. Dozvíte se, jak správně vypočítat riziko vs odměna v obchodování jako profesionální obchodník.

Pochopení Významu Forex Řízení Rizik

Pokud jste začátečník obchodník, pak byste měli mít zkušenosti z původně dělat nějaké konzistentní zisky, jen aby se, že jeden špatný obchod, který nakonec zničí všechny zisky z těch dříve ziskových obchodů.

Tento jev je velmi neobvyklé u nezkušených obchodníků Forex, protože nechápou význam Forex řízení rizik.

Klíč, aby se stal úspěšný jako Forex obchodník je najít správnou rovnováhu mezi tím, jak moc riskujete na obchod, aby se dosáhlo požadovaného zisku, které jsou zaměřené pro. Kromě toho, tento zůstatek musí být realistické a příslušné technické strategii, o kterou se ucházíte.

Například, máte náhodně se rozhodl nastavit zisk cíl třikrát počáteční stop loss, riziko pro odměna poměr 1:3. Ale, co když vaše strategie není schopen dodávat takové riziko pro odměna poměr v dlouhodobém horizontu? V tomto případě, budete nakonec ztratí peníze.

Na druhou stranu, pokud vaše obchodní strategie je schopna poskytovat obchody s 1:5 rizika pro odměna poměr, ale obvykle v blízkosti obchod, jakmile váš zisk dosahuje pouze dva krát počáteční stop loss, pak vždy jste odchodu peníze na stůl.

Proto, měli byste strávit spoustu času zpět testování své strategie a snaží se zjistit reálné průměrné ziskové obchodní strategie je na každém obchodu vzhledem k stop loss to vyžaduje.

Jen tak můžete správně pochopit vztah mezi rizikem a odměnou, a úspěšně provést forex riziko odměna analýzu pro konkrétní obchodní strategie.

Jak Vypočítat Riziko pro Odměna Poměr

V této kapitole se budeme ponořit se do mechaniky, jak vypočítat riziko odměna poměr. Vzorec pro výpočet riziko vs odměna poměr je relativně jednoduché. Pokud jste riziko 50 pipů na obchod a nastavíte cíl zisku o 100 pipů, pak váš efektivní riziko pro odměna poměr pro obchod by to být 1:2:

Riziko (50 pips) za odměnu (100 pips) se rovná: 1:2 riziko odměna poměr.

I v reálném obchodování, budete muset zvážit šíření účtovány podle vašeho Forex broker provádět riziko a odměna analýzy efektivně. Pokud nechcete věnovat pozornost k šíření, budete skončit s použitím riziko pro odměna poměr pro své obchodů, které není zcela přesné.

Například, pokud jste scalper, který má rád riziko maximálně pět pips na obchod a jejich cílem je získat kolem deseti pips z každého z vašich obchodů, a myslím, že jste dosáhnout 1:2 riziko pro odměna poměr, pak se zamyslete se znovu!

Pokud váš makléř poplatky 2 pipů spread na EURUSD, pak jste skutečně riskovat (5 + 2 =) 7 pipů (10 – 2 =) 8 pips zisku, což znamená, že čisté riziko pro odměna poměr ve skutečnosti je pouze 1: 1.14 ne 1:2, který jste nesprávně předpokládal, protože jste nevzal v úvahu transakční náklady.

Tak v podstatě na základě tohoto příkladu, Vaše riziko (7 pips) za odměnu (8 pips) se rovná: 1:14 riziko odměna poměr. Nemusíte být matematický génius, aby zjistil, že to by vyžadovalo mnohem vyšší win rate kompenzovat obrovské riziko pro odměna poměr rozdílu vzhledem k rozpětí, že?

Zatímco účinek šíří je nejzávažnější pro překupníky a obchodníky den, tento efekt se obvykle dostane více zředěný pro swing obchodníky a pozice obchodníků, které mají tendenci obchodovat na vyšších časových rámcích.

Představte si, pokud jste byli obchodování s měnou kříž jako GBPJPY, a Forex broker účtuje pět pip spread. Takto vysoký spread by mohla snadno narušit skutečné riziko pro odměna poměr vašich obchodů za uznání, a to zejména pokud jste nastavili úzký stop ztráty a zisku cíle, zatímco skalpování.

Pojďme se nyní podívat na příklad obchodu na obrázku 1 níže. Pokud budeme počítat riziko pro odměna poměr obchod, který má 100 pips stop loss a 200 pipů profit target, tentokrát, náš výpočet by měl přinést úplně jiný výsledek. Dejte nám opět předpokládat, že šíření na GBPJPY je pět pips.

(100 + 5 =) 105 pips risk a (200 – 5 =) 195 pips odměna = 1: 1.85 riziko odměna poměr.

Obrázek 1: GBPJPY Swing Obchodování s Net Riziko pro Odměna Poměr 1:85

Jak můžete vidět, šíří účtované váš makléř by měl nepatrný vliv na výpočet dráhové dohlednosti, jako riziko pro odměnu z tohoto obchodu by zůstat dost vysoká, na 1: 1.85. To je jedna z hlavních výhod vyšší časový rámec obchodování.

Proto, pokud jste houpačka obchodník nebo pozici obchodník místo překupníků nebo krátkodobý obchodník, negativní dopady se šíří jako transakční náklady by byly mnohem nižší, aby vaše spodní řádek.

Dopad Win Rate na Riziko pro Odměna Poměr

Kromě pochopení celkové riziko pro odměna poměr své obchodní strategie, musíte také zjistit dopad win rate, který je nedílnou součástí rizika pro odměna poměr analýzu. Pokud již víte, historických riziko pro odměna poměr své obchodní strategie zpětného testování, existuje jednoduchý vzorec můžete použít zjistit, jaké win rate, budete muset udržovat, aby zůstala zisková v dlouhodobém horizontu.

Vzorec najít minimální win rate je následující:

Požadované Win Rate = 1 ÷ (1 + Historická Riziko pro Odměna Poměr Své Obchodní Strategie)

Například, pokud víte, že vaše obchodní strategie má očekávané riziko pro odměna poměr 1:1 z rozsáhlé testování, pak zapojíte to do vzorce by přinést následující výsledek:

1 ÷ (1 + 1) = 0.5, což je 50%.

Takže, budete muset udržovat nejméně 50% win rate v pořádku, jen se zlomit dokonce. S touto obchodní strategie, pokud budete udržovat 55% win rate, by měl být ziskový v dlouhodobém horizontu. Ale, pokud vaše win rate jde dolů dokonce 49%, můžete si být jisti, že tato obchodní strategie bude trpět, což znamená, bez ohledu na krátkodobý výkon, v dlouhodobém horizontu, budete přijít o peníze.

Nicméně, pokud vaše obchodní strategie má win rate jen 50%, ale to může přinést rizika pro odměna poměr 1:2 na pevných základech, by to skončit tak, že 50% návratnost své investice jen tím, že riskovat 1% z vašeho kapitálu v sérii 100 obchodů.

Pokud již víte, vyhrát rychlost vašeho systému z rozsáhlé testování, ale ještě přijít na to, jaké riziko pro odměna poměr, budete vyžadovat, aby zůstala zisková v dlouhodobém horizontu, pak můžete použít další vzorec, zjistit potřebné riziko pro odměna poměr.

Vzorec pro určení potřebné minimální riziko pro odměna poměr je následující:

Požadované Minimální Riziko pro Odměna Poměr = (1 ÷ Historické Win Rate Své Obchodní Strategie) – 1

Například, pokud víte, že historické win rate své obchodní strategie je 40%, pak zapojíte to do vzorce by přinést následující výsledek:

(1 ÷ 0.4) – 1 = 1.5

Takže, zůstat zisková v dlouhodobém horizontu s touto obchodní strategie, které potřebujete k udržení riziko pro odměna poměr alespoň 1:1.5, což například znamená, že pokud nastavíte stop loss 100 pips, váš zisk cíl by měl být nejméně o 150 pips.

Jak vidíš, win rate své obchodní strategii hraje důležitou roli v celkové riziko odměna rovnice.

Pomocí Nástroje Třetích Stran, Definovat Riziko a Odměna

Ruční výpočet rizika pro odměna poměr může zdát jako zdlouhavý proces.

Můžete použít jednoduchou kalkulačku najít efektivní riziko pro odměna poměr své obchody, nebo můžete použít několik nástrojů pro zjednodušení procesu, včetně aplikace Microsoft Excel list nebo on-line FX risk odměna kalkulačka.

Nicméně, mimo to, že tam je mnohem jednodušší způsob, jak to udělat RVR výpočet, pokud používáte mapovat software, jako je MetaTrader 4.

Pokud budete hledat pro "mt4 riziko odměna ukazatel" na Google, budete najít nějaké zakázku ukazatele kódované kolegy obchodníky, kteří jsou dost štědrý na to, nabídnout jako zdarma ke stažení.

Navíc, tam je vestavěný nástroj ve většině grafů software, včetně MetaTrader 4, a to Fibonacciho retracement nástroj, který můžete použít, aby efektivně vypočítat riziko pro odměna poměr vašich obchodů.

Pomocí Fibonacciho Retracement Nástroj pro Výpočet Rizika pro Odměna Poměr

Zatímco většina Forex obchodníci používají Fibonacciho retracement nástroj pro výpočet Fibonacciho úrovně významnou cenu swing, s mírnou modifikací na retracement úrovně, můžete jej použít, aby vizuálně identifikovat riziko pro odměna poměr, jakož.

Obrázek 2: Upravte Fibonacciho Retracement Nástroj s Vlastní Úrovní

V platformě MetaTrader 4, můžete přidat vlastní rozšíření úrovni jako 2, 3, 4... a tak dále. Jen štítek rozšíření úrovni 2 jako RR 1, 3 jako RR 2, a 4 jako RR 3, jak je znázorněno na obrázku 2. Vezměte prosím na vědomí, že tyto úrovně představují Fibonacciho poměry a slouží pouze jako vizuální připomenutí o potenciální riziko pro odměnu cenové hladiny obchodu, který se chystáte vzít.

Obrázek 3: Plot Fibonacciho Retracement Nástroj Najít Potenciální Riziko pro Odměnu Úrovních na Grafu

Pak se děj Fibonacciho retracement nástroj, vzhůru nohama, kde úroveň 100, bude váš vstupní bod, a úroveň 0 bude vaše stop loss.

Na obrázku 3 jsme plánovali Fibonacciho retracement nástroj s vlastní rozšíření úrovně na býčí pin bar, kde na vstupu byla vysoká baru a stop loss byl na nízké bar. Jak můžete vidět na cenovém grafu, rozšíření úrovni 2 sloužil jako účinný riziko pro odměna poměr 1 a prodloužení 3. úroveň sloužil jako účinný riziko pro odměna poměr 2.

Pomocí Fibonacciho retracement nástroj s těmito vlastní úrovně, si lze snadno představit, na jaké cenové úrovni se váš obchod přinese zvláštní riziko pro odměna poměr. Docela hezké, ne?

Závěr

To není tak těžké zvládnout myšlenka riziko pro odměna poměr, jakmile pochopíte základy, jak to funguje.

Ale, mnoho profesionálních obchodníků mají tendenci používat riziko pro odměna poměr trochu jinak než některé novější Forex obchodníků. První, profesionální Forex obchodníci obvykle nemají vždy držet na jakékoli předem stanovené riziko pro odměna poměr, který mnoho populárních obchodních knih advokáta. Tito obchodníci si vzali čas, aby důkladně historie jejich preferovaný obchodní nástroje, aby zjistili, historické win rate jejich strategie založené na různé riziko pro odměna poměr.

Namísto fixace na náhodné riziko pro odměna poměr 1:3 nebo 1:2, zkušení obchodníci mají tendenci používat rozsáhlé analýzy dat definovat, jaké riziko pro odměna poměr, je vhodný pro dané obchodní strategie.

Kromě toho, profesionální Forex obchodníci pochopit, že prostě nastavení velké profit target a malý stop loss jim nezakládá platný důvod pro vstup sub optimální obchodů. Místo toho, zkušení obchodníci soudce každého obchodu na základě jeho vlastních zásluh a jediný otevřený obchod, jakmile všechny jejich strategie byla splněna kritéria.

Bez ohledu na to, jak si vypočítat riziko pro odměna poměr, a to buď ručně, pomocí old-school kalkulačka, nebo jiné preferované metody, je nutné, že budete mít čas, aby přístup riziko vs odměna před zahájením jakékoli potenciální obchod.

Proto bych navrhoval, aby se za prvé, budete se snažit správně pochopit vztah mezi rizikem odměnit s vaší konkrétní obchodní strategie. Pak, měli byste strávit potřebný čas provádí rozsáhlé backtestu, aby zjistil nejlepší riziko pro odměna poměr pro konkrétní metodu.

Jakmile najdete vhodnou kombinaci, vypočítat příslušné požadované minimální win rate na základě rizika pro odměna poměr, takže si můžete dávat pozor na tyto metriky.

Nejnovější články: