Zachycení Zisky Pomocí Donchian Channel Breakouts

Breakout obchodování je čas zkoušet strategie, který byl používán některými z největších obchodníci a hedgeové fondy v průmyslu. Existuje velké množství způsobů, že drobný obchodník může začlenit breakout styl do svého obchodního plánu.

Jeden z nejstarších a nejjednodušších technické ukazatele používané k obchodování breakouts je Donchian Channel. V této lekci se budeme učit, matice a šrouby Donchian Channel ukazatel, a pak vytvořit nějaké obchodní strategie.

Úvod do Donchian Channel

Tvůrce kanálu Donchian byl známý obchodník jménem Richard Donchian. Během své obchodní kariéry v polovině 1900, hledal způsoby, jak zachytit velké cenové pohyby na trhu, a ve skutečnosti, Donchian channel technika je považována za jednu z prvních forem trend těchto systémů.

Na Donchian indicator pozemky dvě základní linie, které jsou založeny na vysoké a nízké ceny za určité časové období. Můžete přidat také tak, že střední linie, což je průměr horní linie odporu a nižší podporu linie Donchian Channel. To je možná jeden z nejjednodušších kanálu ukazatele pochopit. Berte to jako jednoduchý N bar breakout.

Donchian analýzu lze aplikovat na jakýkoliv liquid trhu, včetně forex, futures a akcie. A to je dostatečně univerzální, aby obchod v mnoha různých časových rámců. Jednoduchost tohoto indikátoru přispívá k jeho odolnosti v mnoha různých nástrojů a obchodní časové rámce.

Jedním z prvních osvojitele Donchian technické obchodní koncepce byly slavné skupiny obchodníků, tzv. "Želvy". Želva obchodní strategie používají dvě varianty Donchian channel breakout - 20 denní breakout, a 55 den breakout. Dnes je mnoho obchodníků, kteří využívají Donchian cena kanálu mají tendenci používat 20 období jako ohlédnout období.

Možná se divíte, pokud Donchian channel je podobný Bollinger kapely, protože oba mají tendenci mít nastavení 20 obdobích, a oba jsou kanálu kapely. I když se zdají být podobné, oni jsou docela odlišné. Mějte na paměti, že Donchian kanálu indikátor je pouze proměnná vstup je ohlédnout období. Neznamená to však trvat v vstup uživatele pro volatilita jako Bollinger Bands.

Že být řekl obchodník může ještě odhadnout volatilitu měnového páru nebo finančního nástroje, pomocí Donchian channel metoda. Obecně platí, že čím širší je šířka kanálu Donchian, více volatilní trh, zatímco užší Donchian channel, méně volatilní trh. Také, akční cena může prorazit Bollinger Bands, ale nebudete vidět, který typ charakteristiky s Donchian channel, jako jeho kapel se měří, vysoké a nízké zadané období.

Na Donchian channel je především breakout typ trend následující ukazatel, který poskytuje dva různé typy breakout signál. Budeme o tom hovořit podrobněji v následující části.

Podívejte se na obrázek níže, který ukazuje Donchian channel vyneseny na cenový graf.

Zjistíte, že tam jsou tři řádky, které tvoří Donchian Channel – Horní Linie Odporu, Nižší Podporu Linie a Osy.

Jak Vypočítat Donchian Kanály

Jak jsme již dotkl na to dříve, Donchian Channel vyžaduje pouze ohlédnout období pro vstup. Indikátor pak trvá uživatelem definované ohlédnout období a vypočítá horní linie odporu a spodní linku podpory. Tyto dva řádky jsou pak vyneseny na cenovém grafu. Jako možnost, obchodník může přidat třetí čára, osa. Osu je vypočtena a vykreslena jako průměr, horní a dolní pásmo. Obecně platí, že výchozí hodnota podívat zpět je 20 obdobích.

Tak, shrnout Donchian Indikátor výpočet:

Horní Linie Donchian – Nejvyšší cena za posledních N barů.

Dolní Linie Donchian – Nejnižší cena za posledních N barů.

Osa – (N období Vysoké + N období Nízké) / 2

Například, předpokládejme, že jsme při pohledu na hodinový graf EURUSD a byly pomocí ohlédnout 20 období pro naše Donchian indicator nastavení. Říkají, že 20 hodin vysoce byl 1.3210 a 20 hodin nízký byl 1.3150. Na základě tohoto indikátoru Donchian by děj horní linie odporu na 1.3210 a nižší podporu linku na 1.3150. Osy by být vypracován na 1.3180.

Jak můžete vidět, Donchian indicator je velmi přímočará a snadno pochopitelná. Ale tak jednoduché, jak to je, byste neměli podceňovat jeho účinnost při hledání dobré obchodní příležitosti na trhu.

Donchian Channel Signály

Na Donchian Channel se obvykle používá jako breakout indikátor. Existují v podstatě dva hlavní typy breakout signály Donchian Kapela nabízí. Jedním z nich je prolomení Horní linie Odporu nebo Spodní linku Podpory. Druhý typ breakout signál, který můžete využít, je na Ose kříž. Na Donchian channel strategie byla primárně vytvořena využít potenciál, trendy, takže když vstoupíte do trhu pomocí některého z těchto dvou breakout signály, můžete si být jisti, že budete chytit téměř každá nově vznikající trend v měnovém páru.

Donchian Kapela S/R Breakout Signál

Trend obchodníci obvykle vstupují ve směru odbočení čeká silný sledovat, přes které by vedlo ke směřování cenového pohybu. Pomocí Donchian Kapela, buy signál nastane, když ceny hit horní části pásma, a prodejní signál nastává, když ceny hit spodní pásmo.

Byste měli mít na paměti, že Donchian channel dotisky na grafu a jako takový je třeba pečlivě sledovat tak, že můžete jednat rychle, když cena porušil Donchian S/R úrovni. Pokud váš mapovat software umožňuje to, že by bylo nejlepší nastavit cenové upozornění, takže si nenechte si ujít breakout příležitostí.

Někteří obchodníci raději vstoupit každý útěk, zatímco ostatní obchodníci dávají přednost pouze obchod trhlinami, které se vyskytují na vysoké hlasitosti nebo vysokou dynamiku. Důvodem pro to je, že existuje vyšší pravděpodobnost, že cena follow-through, pokud prolomení dochází na vysokou hlasitost a/nebo s vysokou dynamiku. V podstatě, to by bylo potvrzení, že tam je nějaká skutečná síla za odbočení, které by pomohly pohánět ceny ve směru odbočení. Filtrování obchodů na základě vysoké hlasitosti nebo hybnosti povede k méně protichůdným změnám a vyšší win sazby, nicméně, nevýhodou je, že může chybět nějaké silné kroky, vzhledem k další filtrování proces.

Budete muset rozhodnout, která metoda je vhodnější pro váš temperament. Při obchodování na FX trzích, kde objem dat není k dispozici, možná budete chtít použít hybnost založené filtr jako RSI nebo MACD. Při obchodování s měnami na trhu futures, kde objem dat je k dispozici, můžete zvážit buď filtrování s Objemem nebo Hybnost. Pojďme se podívat na příklad níže, který ukazuje Donchian Channel S/R breakout signál na cenový graf.

Všimněte si na grafu, že ceny byly obchodování v řadě, a pak tam byl breakout bar, který uzavřel pod spodní linii kanálu Donchian. To by bylo považováno za Donchian line podpora breakout.

Donchian Osy Breakout Signál

Jak jsme již dotkl na to dříve, Donchian channel se skládá ze dvou základních linií, horní linie odporu a spodní linku podpory. Uživatel má možnost přidat další třetí řádek. Toto je osa, a je průměr horní a dolní linie.

Osy má několik užitečných aplikací. Za prvé, může být použit jako breakout signál pro vstup na novou pozici. Když ceny napříč přes osu vzhůru, jste si mohli koupit a když ceny přes středovou čáru směrem dolů, pak můžete prodat. Agresivní obchodníci by vstoupit v ose zahájit novou pozici, spíše než čekat na S/R linie, aby byl porušován.

Kromě použití osu se dostat do nového postavení, obchodníci mohou také využít osy jako prostředek pro přidání do pozice. Obvykle se tento typ scénář, hraje se po menší retracement rámci trend následuje obnovení ceně ve směru převládajícího trendu. To umožňuje obchodníkovi, aby přidat pozice jako cena se pohybuje v určeném směru.

Další užitečný způsob, jak začlenit Donchian osy je použít jako únikovou strategii. Takže, pokud jste v dlouhé obchodu, byste čekat na ceny přejít pod Donchian osu a pak by jste opustit obchod, a naopak pro krátkou pozici. Tato metoda vám umožní zachytit velké části trend pohyb při zachování otevřených zisku chráněny proti významný nepříznivý cena pohybovat.

To je vynikající způsob, jak chránit své zisky a udržuje disciplinovaný obchodník ve svém obchodu s odpady. To vám pomůže, aby zůstali s trendem a vyhýbat se dostat ven příliš brzy. Ve stejné době, to vám pomůže zamknout v zisky, když se cítíte sebejistí ve své vítězné pozici.

Pojďme se podívat na Donchian Osy Breakout:

Cena akce byla trendy směrem dolů a pak se vrátil vzhůru, přes Donchian osy. Pak se cena rychle klesla a uzavřené pod osu. Odbočení bar byl zvětšený na grafu. To je považováno za Donchian Osy Breakout signál.

Donchian Channel Obchodní Strategie

Teď byste měli mít dobré znalosti o Donchian kapely, a to význam pro trend obchodování. Nyní budeme kopat trochu hlouběji a postavit několik obchodních strategií pomocí Donchian channel v forex. Tyto strategie by měly poskytovat některé poznatky o tom, jak nejlépe obchodovat s Donchian indicator, a měla by inspirovat vás přijít s jedinečnými nápady své vlastní, které si můžete spustit historie a potvrďte.

Donchian Osu s 200 Období SMA

První strategie, kterou budeme popisovat v sobě spojuje Donchian osu s 200 Období SMA ( Jednoduchý Klouzavý Průměr). Smyslem tohoto systému obchodování je pokusit se zachytit pohyby ve směru dlouhodobějšího trendu. 200 SMA se používá k označení dlouhodobého hlediska směrové zkreslení na obchod.

Takže, pokud cena je v současné době pod 200 období SMA, my se podíváme pouze do krátkých obchodů. A podobně, když cena je v současné době nad 200 období SMA, my se podíváme pouze na dlouhé obchody. To vám pomůže udržet nás na správné straně trhu.

Naše obchodní vstupní signál bude na základě Donchian osy. Za předpokladu, že Období 200 SMA filtr byl splněn, dlouhou obchodu bude zahájeno, když cena překročí a zavře nad 20 Období Donchian Osy.

A na druhou stranu, za předpokladu, že období 200 SMA filtr byl splněn, krátké obchod bude zahájeno, když cena překročí a zavře pod 20 Období Donchian Osy. To je jednoduchý, ale přesto robustní vstupu techniku.

Nyní pro zastavení ztráty umístění, bude místo zastavení na poslední swing těsně před Donchian osy kříže. A take profit target, budeme zavřete a ukončete obchod, kdy ceny přes Donchian osy v opačném směru.

Pojďme se nyní obrátit svou pozornost na ceny měny graf níže, který ukazuje, tato strategie podrobněji:

Výše uvedené je 4 hodinový graf měnového páru USDCHF. Ceny byly obchodování v těsné konsolidace rozsah kolem 200 Období SMA. Pak tam byl silný vzhůru baru, který prorazil Středová. Stejný pruh uzavřen i nad 200 SMA. Tento breakout bar byl zaznamenán a zvětšený na grafu. Takže, signál pro vstup by mohlo dojít na konci tohoto řádku. Naše zastávka bude umístěna těsně pod tuto bar.

Odtud cen rychle přesunul vyšší. Šest barů po vstupu signál, padající hvězda vzor se objevil na grafu. který by nás varoval, že blížící se pokles cen bylo možné. Poté ceny začaly konsolidovat trochu, ale pak se stěhoval vyšší lámání nad padající hvězda formace. Krátce poté, druhá padající hvězda vzor se objevil, což by opět být varování, že retracement nebo zvrat byl pravděpodobně na spadnutí. Cena začala klesat poté, co tento druhý shooting star vzor byl viděn. Nakonec cena překročila Donchian osy a uzavřené pod ním. Můžete vidět Výstupní Bar byl zaznamenán a zvětšený na grafu. Tento by sloužil jako naše výjezdové na obchod.

Donchian Bollinger Kapely Squeeze

Tato další nastavení, které budeme diskutovat, je ten, který se mi opravdu líbí a naleznete často v nízké volatility prostředí. To se nazývá Donchian Bollinger Kapely Squeeze strategie. Toto nastavení kombinuje Donchian Channel a Bollinger Bands. To je skvělá kombinace najít nízká volatilita trhů, kde jsou ceny pravděpodobně breakout brzy. Logika za tento obchodní systém Donchian louhu v předpokladu, že trhy jsou cyklické povahy. Tam bude období nízké volatility následuje vysoká volatilita a zase zpátky. To je to, jak trh dýchá a je přirozený příliv a odliv většiny měnových párů a dalších finančních nástrojů.

Nastavení se objeví, když oba Horní a Spodní Bollinger kapely linky jsou obsaženy v Donchian Channel. Nastavení používané pro Donchian kapely je výchozí 20 období se podívat zpět. A Bollinger Bands, budeme také používat výchozí nastavení 20 období, nicméně pro tu standardní odchylka, budeme používat 2.5 spíše, že 2. To inklinuje k práci lépe při hledání nižší volatilitu podmínek, které jsou připraveny, aby se tah.

Vstupní signál bude na základě Donchian Horní a Dolní linky. Tak, systém obchodování bude vypadat zadat dlouho, když Bollinger bands byly nedávno obsažené v Donchian Channel a cena prolomí a uzavře nad horní odpor Donchian kapely. A naopak, systém obchodování bude vypadat zadejte krátký, když Bollinger bands byly nedávno obsažené v Donchian Channel a cena prolomí a uzavře pod spodní podporu Donchian kapely. To je důležité mít na paměti, že Bollinger bands nutně nemusí být v Donchian channel v době útěku.

Pro zastavení ztráty umístění, dáme na zastávce na poslední swing těsně před odbočením. A take profit target, jsme vám blízko a opustit obchod založený na 1,5 : 1 dráhová dohlednost (odměnu poměr rizika).

Můžete odkazovat na obchodní níže uvedený příklad, který uvádí Donchian Bollinger Kapely Squeeze nastavení:

Ve výše uvedeném grafu, máme akční cena pro pár USDCHF použití 240 minut časový rámec. Počínaje na levé straně grafu, můžeme vidět, že ceny míří výš a udělal tři menší vrcholy před rychlý pokles cen. Po poklesu cen, ceny začaly konsolidovat a obchodu v těsné úzkém rozmezí několik dní. K druhé části této nízké volatility tržní podmínky, Bollinger Bands dovnitř vstoupil Donchian channel.

Tento scénář potvrzuje nastavení obchodu, a my bychom se připravuje na prolomení buď nižší Donchian linku podpory nebo horní Donchian linie odporu. V tomto případě, ceny zlomila směrem dolů s vysokou dynamiku bar, který uzavřel mimo Donchian linku Podpory. Breakout panel, který slouží jako vstupní signál byl zaznamenán na grafu.

Stop loss by být místo nad poslední swing úrovni a horní knoty v konsolidaci rozsahu. Po vstupu, ceny se obchoduje na stranu na několik dní předtím, než se stěhuje výrazně nižší a bít naše take profit target. Take profit target, který je založen na 1:5 : 1 Odměnu poměr Rizika byla označena v grafu.

Závěr

Jak jsme se dozvěděli v tomto článku, Donchian kanály jsou jednoduché, ale efektivní nástroj pro obchodování breakouts. Obecné zásady za indikátor byly inspirací pro mnoho obchodníků po celém světě, zejména na trend následující systém obchodníky. Ve skutečnosti, mnoho z největších obchodníků na světě, včetně slavné "Želvy" používá variace Donchian channel vybudovat jejich trend následující systém modelů.

Skutečnou sílu Donchian indicator je si uvědomil, když jste schopni kombinovat s jinými technické studie, jako jsou klouzavé Průměry, Momentum, nebo Bollinger Bands vytvořit robustní obchodování metodiky. Teď je řada na vás, co jste se naučili a začít používat jej v trzích, nebo dokonce lepší začít v návaznosti na tyto koncepty, aby se zlepšení na myšlenky prezentovány, takže si můžete vybojovat své vlastní variace Donchian channel obchodní systém.

Nejnovější články: