Základní Matematické Průvodce pro Forex Obchodníků

Pro mnohé z nás, matematika nikdy nebyla naše největší síla. Ve skutečnosti, pouhá myšlenka využití matematických vzorců pro obchodování je něco, co sbírá strach v mnoha obchodníků.

V této lekci budeme diskutovat o některé z důležitých matematických vzorců, které každý obchodník by měl učit a mít dobré znalosti, pokud chtějí na trhu uspět. Ale dobrá zpráva je, že většina těchto obchodních matematické pojmy jsou vlastně docela jednoduché a snadno pochopitelné i pro ty, které jsou matematicky napadnout.

Pip Hodnoty

Pohyb v měnové páry se měří v pipech. V rámci kurzu měny, minimální pip může být viděn ve čtvrté číslice po desetinné místo pro většinu měnových párů. Výjimkou z tohoto pravidla jsou Jenů párů, kde je jejich minimální pip může být viděn v druhé číslice po desetinné místo.

Například, pokud EUR/USD měnový pár se zvedá z 1.3510 na 1.3530, že by bylo považováno za zvýšení o 20 pipů na páru EUR/USD. A na druhou stranu, pokud měnového páru USD/JPY stoupá od 95.10 na 95.40, že by bylo považováno za zvýšení o 30 pipů na páru USD/JPY.

V závislosti na tom, jaký měnový pár obchodujete, hodnota pipu bude lišit. Je také důležité si uvědomit, že standardní lot je 100 000 jednotek měny. Mini hodně je 10 000 jednotek měny, a micro lot je 1 000 jednotek měny.

Můžete použít forex matematický vzorec níže pro výpočet hodnoty pipu na měnovém páru:

Hodnota pip = 1 pip / směnný kurz x velikost obchodu

Zde je příklad s použitím EUR/USD

  • Jeden Pip = 0.0001
  • Základní Měna: EUR
  • Směnný Kurz: 1.2500
  • Obchod Velikost: 100,000 ( 1 lot)

Pip Value = 0.0001 / 1.2500 x 100,000

= 8 EUR

Zde je druhý příklad pomocí USD/JPY

  • Jeden Pip = 0.01
  • Základní Měna: USD
  • Směnný Kurz: 95.50
  • Obchod Velikost: 100,000 ( 1 lot)

Pip Value = 0.01 / 95.50 x 100,000

= 10.47 USD

A třetí příklad použití GBP/CHF

  • Jeden Pip = 0.0001
  • Základní Měna: GBP
  • Směnný Kurz: 1.3220
  • Obchod Velikost: 100,000 ( 1 lot)

Pip Value = 0.0001 / 1.3220 x 100,000

= 7.56 GBP

Margin a Leverage

Mnozí začínající forex obchodníci mají tendenci zaměňovat margin a leverage. I když jsou úzce svázané, měli byste pochopit rozdíl mezi těmito dvěma, a vědět, jak vypočítat každý.

Takže, co je vliv na obchodování? Pákový efekt dává obchodníkovi možnost ovládat větší pozice pomocí malou část své vlastní finanční prostředky a půjčky ostatní z jejich makléře.

Co je to Marže? Marže je v dobré víře vklad váš broker, aby vám umožní otevřít pozici. Pomocí těchto prostředků spolu s dalšími prostředky klienta, makléře pak můžete umístit obchody s jejich poskytovateli likvidity a mezibankovní partnery.

Pákový efekt může být vypočtena pomocí forex obchodování matematické vzorce níže:

Pákový = Velikost Obchodu / Velikost Účtu

Pojďme se na praktický příklad, který to dokazuje.

Říct, že se rozhodnete uzavřít pozici ve finančním nástroji, s nominální hodnotou $100,000. Máte jen 2000 dolarů na obchodním účtu. Takže, měli byste být ovládání 100.000 dolarů na $ 2,000, které máte.

Pákový = $100,000 / $2,000 = 50

Takže, účinné páky v tomto příkladu by být vyjádřena jako 50:1

Nyní řekněme, že se rozhodnete místo pro vstup do pozice se stejnou nominální hodnotu 100 000 dolarů, ale budete mít $ 5000 dolarů na obchodním účtu. Takže, měli byste být ovládání 100.000 dolarů na 5000 dolarů, které máte.

Pákový = $100,000 / 5 000 dolarů = 20

Takže, účinné páky v tomto příkladu by být vyjádřen jako 20:1

Makléři ve Spojených Státech nabízejí až 50:1 páku pro forex obchodování, zatímco Forex makléřů v jiných jurisdikcích může nabídnout páka až 500:1, v některých případech. Ale je velmi důležité mít na paměti, že pákový efekt by měly být použity zodpovědně, jak to působí nejen zesilovat výnosy, ale také zvětšuje ztráty.

Pozice Dimenzování

Pozice Velikosti je jedna z nejdůležitějších a časté výpočty, které budete potřebovat, aby se jako forex obchodník. Ve skutečnosti, před každým obchodem, který považujete za vstupem do, měli byste vypočítat správnou velikost pozice na základě vašeho předem definované pozice velikosti modelu.

Jeden z nejjednodušších a nejvíce efektivní pozice velikosti modelů je stanovena frakční model. S touto strategií pro řízení počtu kontraktů, budeš riskovat maximálně X% z vašeho obchodního účtu na každý obchod. Navrhoval bych 1 – 2% riziko na obchod jako dobrá hodnota za fixní frakční riziko.

Jakmile jste zjistili, kolik máte v plánu, aby rizika na obchodní bázi, pak byste měli začít tím, že určení, kde nejlogičtější zastávka by měla být umístěna na konkrétní obchod. Měli byste se podívat na, kde je nejvíce nedávné výkyvy jsou, kde oblastmi Podpory a Odporu jsou, a/nebo použít některé další technické aspekty. Jeden máte nachází na úroveň, kde máte v plánu na umístění stop ztráty, změřte vzdálenost v bodech mezi touto úrovní a vaše zamýšleného vstupu. Pak si to číslo a udržet ji po ruce.

Teď další krok je určit hodnotu každého pip. Diskutovali jsme o tom, jak vypočítat hodnotu pipu v předchozí části. Jakmile budete mít tuto hodnotu, jste připraveni pro výpočet velikosti pozice.

Zde je obchodování matematika za Pozice Velikosti:

Aktuální Velikost Účtu x Riziko Na Obchod / Vzdálenosti mezi Vstupem a Zastavení x Hodnota Pip

Pojďme se podívat na konkrétní příklad:

  • Aktuální Velikost Účtu: $ 10,000
  • Pevné Frakční Riziko Na Obchod = 2%
  • Vzdálenost mezi Vstupní a Stop: 80 Pipů
  • Hodnota každého Pip: $ 10

$ 10,000 x .02 / 80 x 10 = .25 Spousta

Takže v tomto příkladu, na základě našich $ 10,000 účet s 2% rizika na obchodní model, a uvedení zastavit se na požadované místo, jsme by být dovoleno, aby se maximální velikost pozice .25 hodně na tento obchod.

Obchod Dožití

Obchod Dožití je jedním z nejdůležitějších metrik, které obchodník by měl být vědomi. Ale co to znamená? V kostce, obchod dožití je průměrný zisk nebo ztráta, které lze očekávat, že na každý obchod na základě vaší průměrné Vyhrát Procento, Avg Vyhrát Velikost a Avg Ztráta Velikost.

Zde je matematický vzorec pro Obchod Dožití:

( Win % x Avg Vyhrát Velikost) – ( Úbytek v % x Avg Ztráta Velikost)

Pojďme se na to podívat víc zblízka, pomocí Trend následující systém. Obvykle trend tyto systémy mají tendenci mít nízké vyhrát ceny, ale relativně velké průměrné výhry ve srovnání k průměrné ztráty.

  • Typ Systému: Trend Následující
  • Vyhrát Podíl: 35%
  • Avg Vítězství Obchod : $ 1200
  • Avg Ztrátový Obchod : $ 400

Pojďme se připojit v číslech:

Obchod Dožití = ( .35 x 1200) – ( .65 x 350)

= $ 192

Takže, tento trend následující systém má obchod dožití $ 192, což je průměrný očekávaný zisk z každého obchodu.

Nyní se pojďme podívat na další příklad. Tentokrát se podíváme na Mysli Opačnou strategii. Na mysli opačnou strategií mají tendenci mít vyšší win sazby, a průměrné výhry a prohry jsou poněkud podobné.

  • Typ Systému: Reverzních
  • Vyhrát Podíl: 60%
  • Avg Vítězství Obchod : $ 575
  • Avg Ztrátový Obchod : $ 525

Pojďme se připojit v číslech:

Obchod Dožití = ( .60 x 575) – ( .40 x 525)

= $ 135

Takže, to tedy Reverze systém má obchod dožití $ 132, což je opět průměrný očekávaný zisk z každého obchodu.

Mnozí obchodníci dělají tu chybu, spoléhat pouze na win sazby při hodnocení obchodních systémů. Ale jak můžete vidět, na základě obchodní matematiky na Dožití vzorec, win rate je jen část rovnice, a je třeba také vzít v úvahu systém Avg Vyhrát a Avg Ztráta čísla, aby se skutečně realizovat okraji, které systém poskytuje.

Měny Korelační

Kolikrát jste vstoupil do pozice v různých měnových párů a všiml si, že jejich cenové pohyby byly spojeny? Například, pokud jste dlouho v EUR/USD, GBPUSD a AUDUSD si může myslet, že máte tři nesouvisející pozice, ale ve skutečnosti, to je jako když máte jen jeden velký polohy vůči americkému dolaru.

Lépe pochopit, musíte vědět, jaké měně korelace je a jak to může ovlivnit celkové riziko vašeho portfolia.

Měny korelační koeficient je statistická míra, jak různé měnové páry pohybovat ve vztahu k sobě navzájem. Měna korelace může být pozitivní, což znamená, že dva měnové páry se pohybovat ve stejném směru. Měna korelace může být negativní, což znamená, že dva měnové páry se pohybují v opačných směrech. A konečně, měny korelace může být neutrální, což znamená, že neexistuje žádný rozpoznatelný vztah cen mezi dvěma měnovými páry.

Forex matematiky za měnu korelace může být docela složité, a tak jsme se do toho v této lekci. Ale naštěstí pro nás, nepotřebujeme vědět, obchodu, matematiky, protože existuje mnoho měny korelační nástroje dostupné na trhu, který umožňuje snadné pro použití na naše korelační analýza. Většina měny korelační nástroje jsou prezentovány v podobě tabulky.

Následující přehled poskytuje rychlý a snadný způsob interpretace měny srovnávací tabulku hodnot.

  • 0 0,2 – Tam je žádná korelace
  • 2 0,4 – Nízká nebo slabá korelace
  • 4 0,7 – Mírná korelace
  • 7 0,9 – Střední nebo silná korelace
  • 9 1,0 – Velmi silná korelace

Pamatujte si, že kladná hodnota znamená, že dvojice se pohybovat ve stejném směru, zatímco záporná hodnota znamená, že mají inverzní vztah.

Maximální Čerpání

Jako obchodníci, jsme věděli, že budeme mít ztráty obchodů a že jsou přirozenou součástí obchodování. Ale je důležité vědět, jaká je naše strategie je maximální čerpání bylo historicky tak, že můžeme mít nějaké nápady, co bychom mohli očekávat, pokud jde o kapitálové ztráty v budoucnu.

V podstatě, maximální čerpání je maximální ztráta do vlastního kapitálu, které naše portfolio vzniknou v průběhu času. To je největší pokles z předchozího vlastního vrcholu k nejnižšímu bodu po vrcholu. Můžeme vypočítat maximální čerpání po nový vrchol byl zaveden na equity křivku.

Zde je matematický vzorec pro výpočet Maximální Čerpání:

Max DD = vlastní Kapitál Peak – nejnižší Kapitál / Equity Vrchol

Vezměme si příklad:

Řekněme, že máte počáteční zůstatek ve výši $ 10 000 a to se zvyšuje až na $ 15,000. Později na váš účet klesne na $ 8,000 a nakonec zvyšuje na $ 17,000.

Jaký je váš Maximální Čerpání v tomto scénáři?

Max DD = $ 15,000 – $ 8,000 / $ 15,000

= 46.6%

Takže, Max Čerpání v tomto případě je 46.6%.

Čerpání může být velmi nebezpečné pro finanční zdraví obchodníka, protože, jak vaše čerpání zvyšuje návratnost potřebné k obnovit se stává větší a větší.

Pojďme se podívat na tabulky níže:

Ztráty kapitálu (%) Zisk je třeba Obnovit (%)

5 5.3

10 11.1

20 25

30 42.9

40 66.7

50 100

 

Jak můžete vidět, větší max čerpání nebo kapitálové ztráty vyšší procentuální zisk je potřeba vykompenzovat ztráty. Například, zotavit se z 50% ztrát, které potřebujete, aby se 100% zisk. To je jeden z důvodů, proč je to důležité pro obchodníky k obchodu malé, tak že oni mohou pokusit se udržet čerpání na přijatelnou úroveň.

Riziko Krachu

Dovolil bych si odhadnout, že většina retailových obchodníků mají buď nikdy neslyšel o Riziko Krachu, nebo pokud mají, že nemají opravdu pochopit jeho sílu, když dojde na analýzu rizik na trzích.

Riziko Krachu je pravděpodobnost, nebo pravděpodobnost, že obchodník ztratí předem stanovené množství obchodního kapitálu, kde nebudou moci pokračovat v obchodování. Mnoho obchodníků předpokládat, že Riziko Krachu znamená ztrátu 100% kapitálu, ale to nemusí. Mohlo by to být nějaké procento, že obchodník určí, bude bod, ve kterém se zastaví obchodování systém. To by mohlo být 25%, 50%, 75%, 100% nebo cokoliv, ztráty obchodník rozhodne na.

Riziko Krachu se vypočte takto:

Riziko Krachu = ((1 – Hrana) / (1 + Edge)) ^ Kapitálu Jednotky

Tam, kde Hrana je definována jako pravděpodobnost Vyhrát nebo Vyhrát%.

Existuje několik simulátorů k dispozici zdarma, který můžete použít pro výpočet riziko krachu.

Ten budeme používat v našem příkladu lze nalézt zde

Takže, pojďme se podívat na strategii, která je jen stěží rentabilní, aby viděli, jak můžeme výrazně snížit rizikový profil takové strategie. Budeme používat následující předpoklady a zapoj Riziko Krachu simulátor:

  • Pravděpodobnost Vyhrát: 45%
  • Win:Loss Ratio: 1.30
  • Rizikové Množství : 5%
  • Počet obchodů : 300
  • Iterace: 1000 (# simulací to bude běžet)
  • Ztráta na Úrovni % : 40% (naše předem zničit bod)

Na základě těchto předpokladů, tato strategie by měla riziko krachu (dosahující 40% ztrátu úrovni) o 58%. (Pokud jste hit vypočítat na simulátoru, to bude běh simulace opět tak ROR počet se může lišit)

Takže, co kdyby jsme chtěli, aby se naše Riziko Krachu až pod 2%, co bychom měli dělat? No faktorem, který bychom měli mít maximální kontrolu nad tím, je množství Rizik, a tak bychom se měli podívat na nastavení, které vstup.

Ok, takže budeme mít všechny proměnné stejné, akorát se upraví množství Rizik na 2,5%. No tím, že dělá to, můžete si všimnout, že naše Riziko Krachu se ve skutečnosti snížil přibližně z 58% na asi 20%. Zlepšení určitě, ale ještě ne pod 2% cíl. Takže, pojďme se vrátit k rýsovacím prkně, a upravit množství Rizik na 1,25%. Co to má co dělat? No, že vypadá jako vítěz. Náš Riziko Krachu se pohybuje kolem 2%, a tak na tomto základě, můžeme použít pouze pozici, velikost 1,25% za obchod, za účelem dosažení ROR méně než 2% obchodování tohoto systému.

I když hypotetický příklad výše ilustruje koncept Rizika Zničit pomocí 2% práh, to by sloužit obchodník nejlepší vyhledat o Riziko Krachu, jak blízko k 0, jak je to možné

Zisk Faktor

Zisk Faktor měří ziskovost vaší obchodní systém nebo strategii. To je jeden z nejvíce jednoduché, ale užitečné metriky týkající se výkonu systému.

Zisk Faktor lze vypočítat v jednom ze dvou způsobů:

Zisk Faktor = Hrubý Vítězných Obchodů / Hrubé Ztrátových Obchodů

Zisk Faktor = (Win Rate x Avg Win) / (Ztráta Sazba x Avg Ztráta)

Profit faktor menší než 1 znamená, že obchodní strategie je špatná strategie.

Profit faktor 1-1.50 znamená, že obchodní strategie je mírně ziskové

Profit faktor 1.50 2.0 znamená, že obchodní strategie je vysoce ziskové

Profit faktor vyšší než 2 znamená, že obchodní strategie je velmi výhodné.

Vezměme si příklad s následujícími parametry:

  • Pravděpodobnost Vyhrát: 55%
  • Avg Výhra: $ 500
  • Avg Loss: $ 350

Můžete zjistit, Faktor Zisku z tohoto systému?

Zisk Faktor = (.55 x 500) / (.45 x 350)

= 1.75

Tento systém má Zisk Faktor 1,75, vysoce ziskové obchodní strategie.

Pojďme se podívat na jeden příklad:

  • Pravděpodobnost Vyhrát: 45%
  • Avg Výhra: $ 650
  • Avg Loss: $ 550

Můžete zjistit, Faktor Zisku z tohoto systému?

Zisk Faktor = (.45 x 650) / (.55 x 550)

= 0.97

Tento systém má Zisk Faktor 0,97, což znamená, že to je špatná strategie.

R Násobky

Koncept R Násobky byl poprvé představen proslulý psycholog Dr. Van Tharp. R Více zvuků, jako je esoterický pojem, ale to je poměrně jednoduché a snadno pochopitelné.

R Více v podstatě opatření, která Riziko pro konkrétní obchod. R je zkratka pro Riziko a je obvykle označován jako 1R ( riziko v obchodu). Více R je vaše odměna v porovnání s vaše Riziko. Takže, 3R obchodu, například, by se jednoduše říct, že pro každou jednotku riziku, které užíváte, váš potenciální zisk je 3 krát, že riziko nebo 3R.

Jak můžete vidět pomocí R násobky, to nám umožňuje standardizovat naše rizik a snadno posoudit Rizikový profil obchodu.

Pojďme se podívat na několik příkladů prokázat:

Obchod s 50 pip stop a 100 pip cíl je 2R obchod.

Obchod s 70 pip zastavit a 210 pip cíl je 3R obchod.

Obchod s 120 pip stop a 60 pip cíl je 0,5 R obchod.

Myslím si, že základní podstata.

Tím, že kombinuje Riziko pro Odměnu a pomocí R Více můžeme rychle a snadno posoudit životaschopnost obchodní nastavení a potenciální odměna.

Můžete použít R Násobky za jeden obchod událostí také. Například, R Násobky mohou být použity k vyjádření výkonnosti Portfolia, Max Čerpání, jakož i další související obchodní metriky. V podstatě by se zobrazit tyto metriky z objektivu o 1 jednotku rizika.

Pojďme se podívat na některé příklady:

Pokud jste riziko cca. $ 500 za obchod a na konci roku svůj obchodní zisk se rovná 20.000 dolarů, pak vaše Roční Výkonnost je vyjádřena jako 40R.

Pokud jste riziko cca. $ 250 za obchod a zažít $ 3000 Čerpání, pak Propad může být vyjádřen jako 12R.

Shrnutí

Jako obchodníci, musíme vždy pracovat na posílení našich výhodu na trhu, a to všechno začíná s pomocí základní matematika v obchodování, pochopit rizika. Můžeme pak aplikovat potřebné forex matematických nástrojů a kalkulačky, které máme k dispozici pro nás.

Diskutovali jsme mnoho různých forex matematické vzorce, které jsou relevantní pro forex obchodníky. V tomto bodě, bych vyzývám vás k praxi, pomocí vše, co jste se naučili, a aplikovat je na vaše vlastní obchodování metodiky. Čím více budete pochopit tyto jednoduché matematické vzorce a kalkulačky pro obchodníky, tím lépe budete na použití je na vaše vlastní obchodování a ke zlepšení řízení rizik schopnosti. A možná především, budete již mít strach z použití matematiky v obchodování.

Nejnovější články: